Burzoví analytici používajú kĺzavé priemery na odfiltrovanie šumu a identifikáciu trendov. Nepoužívajú sa na predpovedanie cien - informácie o trendoch však vychádzajú z grafov kĺzavých priemerov, najmä niekoľkých kĺzavé priemery navzájom prekryté, môžu pomôcť identifikovať body odporu a podpory a podnietiť rozhodnutia o kúpe resp predať. Existujú dva typy kĺzavých priemerov: jednoduché kĺzavé priemery a exponenciálne kĺzavé priemery, pričom druhý kĺzavý priemer reaguje rýchlejšie na zmeny v trendoch.
TL; DR (príliš dlhý; Nečítali)
Vzorec exponenciálneho kĺzavého priemeru je:
EMA = (záverečná cena - EMA z predchádzajúceho dňa) × vyhladzovacia konštanta + EMA z predchádzajúceho dňa
kde vyhladzovacia konštanta je:
2 ÷ (počet časových období + 1)
Ako vypočítať jednoduchý kĺzavý priemer
Predtým, ako začnete počítať exponenciálne kĺzavé priemery, musíte byť schopní vypočítať jednoduchý kĺzavý priemer alebo SMA. SMA aj EMA sú zvyčajne založené na uzatváracích cenách akcií.
Ak chcete nájsť jednoduchý kĺzavý priemer, vypočítate matematický priemer. Inými slovami, sčítate všetky konečné ceny vo vašom SMA a potom ich vydelíte počtom záverečných cien. Napríklad, ak počítate 10-dňovú SMA, najskôr spočítate všetky zatváracie ceny za posledných 10 dní a potom ich vydelíte 10. Ak sú teda zatváracie ceny v priebehu 10 dní 12, 12, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 21 a 24 dolárov, SMA bude:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
Priemerná zatváracia cena za toto 10-denné časové obdobie je teda 17 dolárov. Ale aby bola SMA užitočná, musíte vypočítať počet SMA a nakresliť ich v grafoch, a pretože každý SMA iba zaoberá sa údajmi za posledných 10 dní, pri pridávaní nových údajov „vypadnú“ staré hodnoty z rovnice bodov. To je to, čo umožňuje grafu priemeru „pohybovať sa“ a prispôsobovať sa zmenám ceny v priebehu času, hoci stabilizačný účinok týchto starých údajov znamená, že existuje oneskorenie, kým sa cenové zmeny skutočne prejavia vo vašich jednoduchých údajoch kĺzavý priemer.
Napríklad: Nasledujúci deň sa vaše akcie opäť uzavrú na 24 dolárov. Tentokrát pri výpočte SMA pridáte najnovší údajový bod do svojej rovnice, ale tiež „stratíte“ najstarší údajový bod - prvú uzatváraciu cenu 12 dolárov. Takže váš 10-dňový jednoduchý kĺzavý priemer je:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Rovnaký proces by ste robili každý deň a počítali by ste nový SMA pre každý deň, ktorý chcete vo svojom grafe zobraziť.
Obdobie oneskorenia v kĺzavých priemeroch
Oneskorenie pred tým, ako váš SMA dobehne skutočné zmeny cien, nemusí byť nutne zlá vec; toto „oneskorenie“ vyhladzuje rozdiely v každodenných cenách. Ak kĺzavý priemer stúpa, viete, že ceny všeobecne stúpajú, a to aj napriek pravidelným poklesom. Rovnako, ak kĺzavý priemer začne klesať, znamená to, že ceny všeobecne klesajú napriek pravidelným poklesom.
Po druhé, čím dlhšie je časové obdobie pre váš kĺzavý priemer (päťdňový verzus 10denný verzus 100denný atď.), Tým pomalšie sa prispôsobuje aktuálnym trendom. Správanie dlhodobého kĺzavého priemeru vám teda dáva priehľad do dlhodobých trendov, zatiaľ čo kratší kĺzavý priemer odráža správanie krátkodobejších trendov.
Vzorec exponenciálneho kĺzavého priemeru
Kľúčový rozdiel medzi jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) a exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) je v tom, že pri výpočte EMA sa vážia najnovšie údaje, ktoré majú väčší vplyv. Vďaka tomu sú EMA rýchlejšie a rýchlejšie ako SMA pri prispôsobovaní a odrážaniu trendov. Nevýhodou je, že EMA vyžaduje oveľa viac údajov, aby bola primerane presná.
Ak chcete vypočítať EMA súboru údajov, musíte urobiť tri veci:
Upozorňujeme, že na EMA sa dá odkazovať podľa jej časového obdobia (v tomto prípade päťdňového EMA) alebo podľa jeho percentuálnej hodnoty (v tomto prípade 33,33% EMA). Čím kratšie je časové obdobie, tým viac sa budú vážiť posledné údaje.
Vzorec EMA je založený na hodnote EMA z predchádzajúceho dňa. Pretože musíte niekde začať svoje výpočty, počiatočná hodnota pre váš prvý výpočet EMA bude v skutočnosti SMA. Napríklad, ak chcete vypočítať 100-dňovú EMA za posledný rok sledovania určitej zásoby, začnete s hodnotou SMA prvých 100 dátových bodov v danom roku.
To je príliš veľa čísel, ktoré tu nie je možné pridať, takže si radšej ukážme päťdňovú EMA súboru údajov, ktorá sa začala pred rokom. Ak bolo prvých päť záverečných cien v tomto roku 14, 13, 14, 12, 13 a 13 dolárov, vaša SMA je:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
Takže SMA, ktorá sa stane vašou počiatočnou hodnotou EMA, je 13,2.
Váhový multiplikátor alebo vyhladzovacia konštanta je to, čo zdôrazňuje posledné dáta a jeho hodnota závisí od časového obdobia vášho EMA. Vzorec vašej vyhladzovacej konštanty je:
\ frac {2} {\ text {počet časových období} + 1}
Takže ak počítate päťdňovú EMA, tento výpočet sa stane:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
alebo, ak to vyjadríte v percentách, 33,33%.
Tipy
Nakoniec vypočítajte samostatnú EMA pre každý deň medzi počiatočnou hodnotou (SMA, ktorú ste vypočítali v kroku 1) a dneškom. Urobíte to zadaním informácií z krokov 1 a 2 do vzorca EMA:
\ text {EMA} = (\ text {zatváracia cena} - \ text {EMA z predchádzajúceho dňa}) × \ text {vyhladzovacia konštanta ako desatinné miesto} + \ text {EMA z predchádzajúceho dňa}
Pamätajte, že „EMA z predchádzajúceho dňa“ pre váš prvý výpočet bude SMA, ktorý ste našli v kroku 1, čo je 13.2. Odvtedy Spoločnosť SMA pokryla údaje za prvých päť dní, prvá vypočítaná hodnota EMA bude platiť pre nasledujúci deň, ktorý je dňom šesť. Pomocou údajov z krokov 1 a 2 vo vzorci EMA máte:
\ begin {zarovnané} \ text {EMA} & = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2 \\ & = 12,80 \ end {zarovnané}
Takže hodnota EMA pre šiesty deň je 12,80.
Ak by bola záverečná hodnota siedmy deň 11 dolárov, postup by ste zopakovali a použili by ste hodnotu šiesteho dňa 12,80 ako nový „EMA z predchádzajúceho dňa“. Výpočet pre siedmy deň je teda nasledovný:
\ begin {zarovnané} \ text {EMA} & = (11 - 12,8) × 0,3333 + 12,8 \\ & = 12,20 \ end {zarovnané}
Získanie presného EMA
Ak si spomeniete, že pôvodný príklad hovoril, že by ste vypočítali päťdňovú EMA akcií na celoročnú hodnotu dáta, to znamená, že vás čaká ešte niekoľko stoviek výpočtov - pretože musíte počítať jeden deň o a čas. Je zrejmé, že pomocou počítačového programu alebo skriptu je to oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, aby ste za vás dostali čísla.
Ak skutočne chcete čo najpresnejšiu EMA, mali by ste svoje výpočty začať s údajmi od prvého dňa, keď boli zásoby k dispozícii. Aj keď je to často nepraktické, posilňuje to aj skutočnosť, že EMA sa používajú na odrážanie a analýzu trendov - takže ak zobrazíte graf EMA počnúc prvým dňom akcie by ste videli, ako sa po oneskorenom období krivka grafu posúva a sleduje skutočnú akciu ceny. Ak tiež nakreslíte SMA na rovnaké časové obdobie na rovnakom grafe, uvidíte tiež, že EMA sa prispôsobuje zmenám ceny rýchlejšie ako SMA.