Analiștii de acțiuni utilizează medii mobile pentru a ajuta la filtrarea zgomotului și la identificarea tendințelor. Nu sunt obișnuite pentru a prezice prețurile - dar informațiile despre tendințe obținute din graficele mediilor mobile, în special mai multe mediile mobile suprapuse unul peste altul, pot ajuta la identificarea punctelor de rezistență și sprijin și pot declanșa decizii de cumpărare sau vinde. Există două tipuri de medii mobile: medii mobile simple și medii mobile exponențiale, acestea din urmă răspunzând mai rapid la schimbările de tendințe.
TL; DR (Prea lung; Nu am citit)
Formula medie mobilă exponențială este:
EMA = (preț de închidere - EMA din ziua precedentă) × constantă de netezire + EMA din ziua precedentă
unde constanta de netezire este:
2 ÷ (număr de perioade de timp + 1)
Cum se calculează o medie mobilă simplă
Înainte de a putea începe calcularea mediilor mobile exponențiale, trebuie să puteți calcula o medie mobilă simplă sau SMA. Atât SMA-urile, cât și EMA-urile se bazează de obicei pe prețurile de închidere a acțiunilor.
Pentru a găsi o medie mobilă simplă, calculați media matematică. Cu alte cuvinte, sumați toate prețurile de închidere din SMA și apoi împărțiți la numărul de prețuri de închidere. De exemplu, dacă calculați un SMA de 10 zile, trebuie să adăugați mai întâi toate prețurile de închidere din ultimele 10 zile, apoi să le împărțiți la 10. Deci, dacă prețurile de închidere pe o perioadă de 10 zile sunt de 12 $, 12 $, 13 $, 15 $, 18 $, 17 $, 18 $, 20 $, 21 $ și 24 $, SMA ar fi:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
Așadar, prețul mediu de închidere pentru acea perioadă de 10 zile este de 17 USD. Dar pentru ca SMA să fie util, trebuie să calculați un număr de SMA și să le graficați și pentru că fiecare SMA numai se ocupă de datele din ultimele 10 zile, valorile vechi vor „renunța” la ecuație pe măsură ce adăugați date noi puncte. Asta este ceea ce permite graficului mediei să se „mute” și să se adapteze la modificările de preț în timp, deși efectul stabilizator al acestor date vechi înseamnă că există o perioadă de întârziere înainte ca modificările de preț să se reflecte într-adevăr în simpla dvs. medie mobilă.
De exemplu: a doua zi, acțiunile dvs. se închid din nou la 24 USD. De data aceasta, când calculați SMA, adăugați cel mai nou punct de date la ecuație, dar „pierdeți” cel mai vechi punct de date - primul preț de închidere de 12 USD. Așadar, acum media mobilă simplă de 10 zile este:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Ați face același proces zilnic, calculând un nou SMA pentru fiecare zi pe care doriți să o reprezentați pe graficul dvs.
Perioada de întârziere în medii mobile
Perioada de întârziere înainte ca SMA-ul dvs. să ajungă la schimbările reale de preț nu este neapărat un lucru rău; acel „decalaj” este ceea ce netezește variația prețurilor de zi cu zi. Dacă media mobilă crește, știți că prețurile cresc în general, în ciuda scăderilor periodice. La fel, dacă o medie mobilă începe să scadă, înseamnă că prețurile scad, în general, în ciuda scăderilor periodice.
În al doilea rând, cu cât este mai mare perioada de timp pentru media dvs. mobilă (cinci zile versus 10 zile versus 100 zile și așa mai departe), cu atât se ajustează mai încet pentru a reflecta tendințele actuale. Deci, comportamentul unei medii mobile pe termen lung vă oferă o fereastră către tendințele pe termen lung, în timp ce o medie mobilă mai scurtă reflectă comportamentul mai multor tendințe pe termen scurt.
Formula medie mobilă exponențială
Diferența cheie între o medie mobilă simplă (SMA) și media mobilă exponențială (EMA) este că, în calculul EMA, cele mai recente date sunt ponderate pentru a avea un impact mai mare. Acest lucru face ca EMA-urile să fie mai rapide decât SMA-urile pentru ajustarea și reflectarea tendințelor. Dezavantajul este că EMA necesită mult mai multe date pentru a fi rezonabil de precise.
Pentru a calcula EMA a unui set de date, trebuie să faceți trei lucruri:
Rețineți că o EMA poate fi menționată prin perioada sa de timp (în acest caz, o EMA de cinci zile) sau prin valoarea procentuală (în acest caz, o EMA de 33,33%). De asemenea, cu cât este mai scurtă perioada de timp, cu atât vor fi ponderate cele mai recente date.
Formula EMA se bazează pe valoarea EMA din ziua precedentă. Deoarece trebuie să începeți calculele undeva, valoarea inițială pentru primul dvs. calcul EMA va fi de fapt un SMA. De exemplu, dacă doriți să calculați un EMA de 100 de zile pentru ultimul an de urmărire a unui anumit stoc, veți începe cu SMA din primele 100 de puncte de date din acel an.
Este prea multe numere de adăugat aici, așa că, în schimb, să demonstrăm EMA de cinci zile a unui set de date care a început acum un an. Dacă primele cinci prețuri de închidere ale anului au fost de 14 $, 13 $, 14 $, 12 $ și 13 $, SMA-ul dvs. este:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
Deci, SMA, care devine valoarea dvs. inițială EMA, este 13.2.
Multiplicatorul de ponderare sau constanta de netezire este ceea ce subliniază cele mai recente date, iar valoarea sa depinde de perioada de timp a EMA. Formula pentru constanta dvs. de netezire este:
\ frac {2} {\ text {număr de perioade de timp} + 1}
Deci, dacă calculați un EMA de cinci zile, acel calcul devine:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
sau, dacă îl exprimați procentual, 33,33%.
sfaturi
În cele din urmă, calculați un EMA separat pentru fiecare zi între valoarea inițială (SMA pe care ați calculat-o la pasul 1) și astăzi. Faceți acest lucru introducând informațiile din pașii 1 și 2 în formula EMA:
\ text {EMA} = (\ text {preț de închidere} - \ text {EMA din ziua precedentă}) × \ text {constantă de netezire ca zecimal} + \ text {EMA din ziua precedentă}
Amintiți-vă, „EMA din ziua anterioară” pentru primul dvs. calcul va fi SMA pe care l-ați găsit la Pasul 1, care este 13.2. De atunci SMA a acoperit datele din primele cinci zile, prima valoare EMA pe care o calculați se va aplica a doua zi, care este ziua şase. Folosind datele din pașii 1 și 2 din formula EMA, aveți:
\ begin {align} \ text {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ end {align}
Deci, valoarea EMA pentru ziua a șasea este 12,80.
Dacă valoarea de închidere din ziua a șaptea a fost de 11 USD, ați repeta procesul, folosind valoarea din ziua a șasea de 12,80 ca noua „EMA din ziua anterioară”. Deci, calculul pentru ziua a șaptea este după cum urmează:
\ begin {align} \ text {EMA} & = (11 - 12,8) × 0,33333 + 12,8 \\ & = 12,20 \ end {align}
Obținerea unui EMA precis
Dacă vă amintiți că exemplul original a spus că veți calcula EMA-ul de cinci zile al acțiunii pentru un an întreg date, asta înseamnă că aveți încă câteva sute de calcule de făcut - pentru că trebuie să calculați o zi la fiecare timp. Evident, acest lucru este mult mai rapid și mai ușor cu un program de computer sau un script pentru a strica numerele pentru dvs.
Dacă doriți cu adevărat cea mai precisă EMA posibilă, ar trebui să începeți calculele cu date din prima zi în care stocul a fost disponibil. Deși acest lucru este adesea impracticabil, acesta întărește și faptul că EMA sunt utilizate pentru a reflecta și analiza tendințele - deci dacă ați graficat EMA începând din prima zi a stocului, veți vedea cum, după o perioadă de întârziere, curba graficului se deplasează pentru a urmări stocul real preturi. Dacă trageți și un SMA pentru aceeași perioadă de timp pe același grafic, veți vedea, de asemenea, că un EMA se ajustează la modificările de preț mai repede decât o face un SMA.