베타 계수는 통계 분석에서 수학 방정식으로 계산됩니다. 베타 계수는 원래 전체 시장과 비교하여 개별 자산의 위험을 보여주는 공통 자본 자산 가격 책정 모델에서 가져온 개념입니다. 이 개념은 더 넓은 스펙트럼과 관련하여 특정 자산이 얼마나 많이 이동하는지 측정합니다. 베타 계수는 특정 주식의 경향을 예측하고 전체 위험을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다.
문제의 데이터를 분석하십시오. 특정 자산의 베타 계수가 1이면 관련 시장 벤치 마크와 거의 동일한 변동성을 가지므로 보안이 전체 시장 지수보다 덜 이동합니다.
베타 계수가 비교되는 것을 이해하십시오. 모든 미국 자산에 대해 특정 주식의 베타 계수는 일반적으로 S & P 500 지수에 대한 변동성을 측정합니다. 예를 들어 주식이 일반적으로 S & P 500에서 1 % 변화 할 때마다 5 % 씩 움직이는 경우 베타 계수는 5입니다. 이것은 더 높은 위험이며 시장 전체보다 더 많이 이동합니다. 이 특정 주식은 베타가 낮은 주식보다 더 큰 수익을 제공 할 수 있지만 훨씬 더 높은 위험을 내포합니다.