Бета коефициентът се изчислява чрез математическо уравнение в статистическия анализ. Бета коефициентът е концепция, която първоначално е взета от общ модел за ценообразуване на капиталови активи, който показва риска на отделния актив в сравнение с общия пазар. Тази концепция измерва колко се измества конкретният актив по отношение на по-широк спектър. Бета коефициентът може да бъде полезен при опитите да се предскажат тенденциите на определен запас и да се изчисли общият риск.
Анализирайте въпросните данни. Ако даден актив носи бета коефициент 1, той има приблизително същата волатилност като съответния пазарен бенчмарк, което означава, че сигурността се измества по-малко от общия пазарен индекс.
Разберете с какво се сравнява бета коефициента. За всички американски активи бета коефициентът на конкретните акции обикновено измерва неговата волатилност спрямо индекса S&P 500. Например, ако акцията обикновено се движи пет процента за всеки един процент промяна в S&P 500, тя има бета коефициент 5. Това е по-висок риск и се променя повече от пазара като цяло. Този конкретен запас може да предложи по-голяма възвръщаемост от тези с по-ниски бета, но представлява много по-висок риск.