يستخدم محللو الأسهم المتوسطات المتحركة للمساعدة في تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات. لا يتم استخدامها للتنبؤ بالأسعار - ولكن معلومات الاتجاه المستمدة من الرسوم البيانية للمتوسطات المتحركة ، خاصةً العديد منها المتوسطات المتحركة متراكبة فوق بعضها البعض ، يمكن أن تساعد في تحديد نقاط المقاومة والدعم ، وتحريك قرارات الشراء أو يبيع. هناك نوعان من المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية ، حيث تستجيب الأخيرة بسرعة أكبر للتغيرات في الاتجاهات.
TL ؛ DR (طويل جدًا ؛ لم أقرأ)
صيغة المتوسط المتحرك الأسي هي:
الموفينج افيرج الأسي = (سعر الإغلاق - الموفينج افيرج الأسي لليوم السابق) × ثابت التجانس + الموفينج افيرج الأسي لليوم السابق
حيث يكون ثابت التنعيم:
2 ÷ (عدد الفترات الزمنية + 1)
كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط
قبل أن تبدأ في حساب المتوسطات المتحركة الأسية ، يجب أن تكون قادرًا على حساب المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك البسيط. يعتمد كل من SMAs و EMA عادةً على أسعار إغلاق الأسهم.
للعثور على متوسط متحرك بسيط ، يمكنك حساب المتوسط الحسابي. بمعنى آخر ، تقوم بجمع جميع أسعار الإغلاق في SMA الخاص بك ، ثم تقسم على عدد أسعار الإغلاق. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بحساب SMA لمدة 10 أيام ، فعليك أولاً جمع جميع أسعار الإغلاق من آخر 10 أيام ، ثم القسمة على 10. لذلك إذا كانت أسعار الإغلاق خلال فترة 10 أيام هي 12 دولارًا و 12 دولارًا و 13 دولارًا و 15 دولارًا و 18 دولارًا و 17 دولارًا و 18 دولارًا و 20 دولارًا و 21 دولارًا و 24 دولارًا ، فسيكون المتوسط المتحرك البسيط:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
وبالتالي ، فإن متوسط سعر الإغلاق لتلك الفترة الزمنية التي تبلغ 10 أيام هو 17 دولارًا. ولكن لكي يكون SMA مفيدًا ، يجب عليك حساب عدد من SMA ورسم بياني لها ، ولأن كل SMA فقط تتعامل مع بيانات الأيام العشرة السابقة ، وسوف "يتم استبعاد" القيم القديمة من المعادلة عند إضافة بيانات جديدة نقاط. هذا ما يسمح للرسم البياني للمتوسط "بالتحرك" والتكيف مع التغيرات في السعر بمرور الوقت ، على الرغم من أن يعني التأثير المستقر لتلك البيانات القديمة أن هناك فترة تأخير قبل أن تنعكس تغييرات الأسعار فعليًا على بياناتك البسيطة المتوسط المتحرك.
على سبيل المثال: في اليوم التالي ، أغلق سهمك عند 24 دولارًا مرة أخرى. هذه المرة عندما تحسب SMA ، فأنت تضيف أحدث نقطة بيانات إلى معادلتك ، ولكنك أيضًا "تفقد" أقدم نقطة بيانات - سعر الإغلاق الأول البالغ 12 دولارًا. إذن ، الآن المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أيام هو:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18.2
ستفعل نفس العملية يوميًا ، بحساب SMA جديد لكل يوم تريد تمثيله على الرسم البياني الخاص بك.
فترة التأخير في المتوسطات المتحركة
فترة التأخر قبل أن يلحق SMA الخاص بك بتغيرات السعر الفعلية ليست بالضرورة أمرًا سيئًا ؛ هذا "التأخر" هو ما يسهّل التباين في الأسعار اليومية. إذا ارتفع المتوسط المتحرك ، فأنت تعلم أن الأسعار ترتفع بشكل عام ، على الرغم من الانخفاضات الدورية. وبالمثل ، إذا بدأ المتوسط المتحرك في الانخفاض ، فهذا يعني أن الأسعار تتناقص بشكل عام على الرغم من الانخفاضات الدورية.
ثانيًا ، كلما طالت الفترة الزمنية لمتوسطك المتحرك (خمسة أيام مقابل 10 أيام مقابل 100 يوم ، وهكذا) ، كلما كان تعديلها أبطأ لتعكس الاتجاهات الحالية. لذا فإن سلوك المتوسط المتحرك طويل المدى يمنحك نافذة على الاتجاهات طويلة المدى ، بينما يعكس المتوسط المتحرك الأقصر سلوك اتجاهات قصيرة المدى أكثر.
صيغة المتوسط المتحرك الأسي
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) في أنه في حساب EMA ، يتم ترجيح البيانات الأحدث ليكون لها تأثير أكبر. هذا يجعل الموفينج افيرج الأسي أسرع من المتوسط المتحرك البسيط لتعديل الاتجاهات وتعكسها. على الجانب السلبي ، يتطلب الموفينج افيرج الأسي الكثير من البيانات لتكون دقيقة بشكل معقول.
من أجل حساب الموفينج افيرج الأسي لمجموعة من البيانات ، يجب عليك القيام بثلاثة أشياء:
لاحظ أنه يمكن الإشارة إلى المتوسط المتحرك الأسي من خلال فترته الزمنية (في هذه الحالة ، المتوسط المتحرك الأسي لمدة خمسة أيام) أو من خلال قيمته المئوية (في هذه الحالة ، 33.33٪ EMA). وأيضًا ، كلما كانت الفترة الزمنية أقصر ، كلما زاد وزن البيانات الأحدث.
تعتمد صيغة الموفينج افيرج الأسي على قيمة الموفينج افيرج الأسي لليوم السابق. نظرًا لأنه يتعين عليك بدء حساباتك في مكان ما ، فإن القيمة الأولية لحساب EMA الأول الخاص بك ستكون في الواقع SMA. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد حساب المتوسط المتحرك لـ 100 يوم للسنة الأخيرة لتتبع سهم معين ، فستبدأ مع SMA لأول 100 نقطة بيانات في ذلك العام.
هذا عدد كبير جدًا من الأرقام لإضافته هنا ، لذا دعنا بدلاً من ذلك نوضح المتوسط المتحرك الأسي لمدة خمسة أيام لمجموعة البيانات التي بدأت قبل عام. إذا كانت أسعار الإغلاق الخمسة الأولى من العام 14 دولارًا و 13 دولارًا و 14 دولارًا و 12 دولارًا و 13 دولارًا ، فإن المتوسط المتحرك البسيط الخاص بك هو:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
إذن ، SMA ، الذي يصبح قيمة EMA الأولية ، هو 13.2.
مُضاعِف الترجيح أو ثابت التسوية هو ما يُبرز البيانات الأحدث ، وتعتمد قيمته على الفترة الزمنية لـ EMA الخاص بك. صيغة ثابت التجانس الخاص بك هي:
\ frac {2} {\ text {عدد الفترات الزمنية} + 1}
لذلك إذا كنت تحسب المتوسط المتحرك الأسي لخمسة أيام ، يصبح هذا الحساب:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0.3333
أو ، إذا عبرت عنها كنسبة مئوية ، 33.33٪.
نصائح
أخيرًا ، احسب EMA منفصلًا لكل يوم بين القيمة الأولية (SMA الذي حسبته في الخطوة 1) واليوم. يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال المعلومات من الخطوتين 1 و 2 في صيغة EMA:
\ text {EMA} = (\ text {سعر الإغلاق} - \ text {EMA لليوم السابق}) × \ text {تجانس ثابت كعدد عشري} + \ نص {EMA لليوم السابق}
تذكر أن "الموفينج افيرج الأسي لليوم السابق" لحسابك الأول سيكون المتوسط المتحرك البسيط الذي وجدته في الخطوة 1 ، وهو 13.2. منذ ذلك غطى SMA بيانات قيمة الأيام الخمسة الأولى ، وسيتم تطبيق قيمة EMA الأولى التي تحسبها على اليوم التالي ، وهو اليوم ستة. باستخدام البيانات من الخطوتين 1 و 2 في صيغة EMA ، لديك:
\ start {align} \ text {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ end {align}
لذا فإن قيمة الموفينج افيرج الأسي لليوم السادس هي 12.80.
إذا كانت قيمة الإغلاق في اليوم السابع هي 11 دولارًا ، فستكرر العملية ، باستخدام قيمة 12.80 في اليوم السادس باعتبارها "المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق" الجديد. لذا فإن حساب اليوم السابع هو كما يلي:
\ start {align} \ text {EMA} & = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ end {align}
الحصول على EMA دقيق
إذا كنت تتذكر أن المثال الأصلي قال أنك ستحسب EMA للسهم لمدة خمسة أيام لمدة عام كامل البيانات ، هذا يعني أن لديك عدة مئات من العمليات الحسابية التي لم تقم بها بعد - لأنه يتعين عليك حساب يوم واحد في زمن. من الواضح أن هذا أسرع وأسهل بكثير باستخدام برنامج كمبيوتر أو برنامج نصي لحل الأرقام نيابة عنك.
إذا كنت تريد حقًا EMA الأكثر دقة ، فيجب أن تبدأ حساباتك ببيانات من اليوم الأول الذي كان فيه المخزون متاحًا. على الرغم من أن هذا غالبًا ما يكون غير عملي ، إلا أنه يعزز أيضًا حقيقة أن المتوسطات المتحركة الأسية تُستخدم لعكس الاتجاهات وتحليلها - لذلك إذا قمت بالرسم الموفينج افيرج الأسي يبدأ من اليوم الأول للسهم ، سترى كيف ، بعد فترة تأخير ، يتحول منحنى الرسم البياني ليتبع المخزون الفعلي الأسعار. إذا قمت أيضًا برسم SMA لنفس الفترة الزمنية على نفس الرسم البياني ، فسترى أيضًا أن EMA يتكيف مع التغيرات في السعر بسرعة أكبر من SMA.