En beta-koefficient beräknas med en matematisk ekvation i statistisk analys. Betakoefficienten är ett koncept som ursprungligen togs från en gemensam kapitalprissättningsmodell som visar en enskild tillgångs risk jämfört med den totala marknaden. Detta koncept mäter hur mycket den specifika tillgången förskjuts i förhållande till ett bredare spektrum. Betakoefficienten kan vara till hjälp för att försöka förutsäga ett visst bestånds tendenser och beräkna den totala risken.
Analysera uppgifterna i fråga. Om en viss tillgång har en beta-koefficient på 1, har den ungefär samma volatilitet som det relevanta marknadsindexet, vilket innebär att säkerheten flyttas mindre än det totala marknadsindexet.
Förstå vad beta-koefficienten jämförs. För alla amerikanska tillgångar mäter ett specifikt aktiens beta-koefficient i allmänhet dess volatilitet mot S&P 500-indexet. Till exempel om ett aktie i allmänhet flyttar fem procent för varje procentuell förändring i S&P 500, har det en beta-koefficient på 5. Detta är en högre risk och skiftar mer än marknaden som helhet. Detta aktie kan erbjuda en större avkastning än de med lägre beta, men det innebär en mycket högre risk.
