Аналитичари берзе користе покретне просеке како би филтрирали буку и препознали трендове. Не користе се за предвиђање цена - али информације о трендовима добијене су из графикона покретних просека, посебно неколико покретни просеци прекривени један преко другог, могу помоћи у идентификовању тачака отпора и подршке и покренути одлуке о куповини или продати. Постоје две врсте покретних просека: једноставни покретни просеци и експоненцијални покретни просеци, при чему они потоњи брже реагују на промене у трендовима.
ТЛ; ДР (предуго; Нисам прочитао)
Формула експоненцијалног покретног просека је:
ЕМА = (цена затварања - ЕМА претходног дана) × константа глетања + ЕМА претходног дана
где је константа заглађивања:
2 ÷ (број временских периода + 1)
Како израчунати једноставан покретни просек
Пре него што почнете да рачунате експоненцијалне покретне просеке, морате бити у могућности да израчунате једноставан покретни просек или СМА. И СМА и ЕМА обично се заснивају на ценама затварања акција.
Да бисте пронашли једноставан покретни просек, израчунавате математичку средину. Другим речима, сумирате све цене затварања у вашем СМА, а затим поделите са бројем цена затварања. На пример, ако рачунате десетодневни СМА, прво бисте сабрали све цене затварања из последњих 10 дана, а затим поделили са 10. Дакле, ако су цене затварања током десетодневног периода 12, 12, 13, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 21 и 24 долара, СМА би био:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ фрац {170} {10} = 17
Дакле, просечна цена затварања за тај 10-дневни временски период износи 17 УСД. Али да би СМА био користан, морате израчунати број СМА-ова и графички их приказати, и јер сваки СМА само бави се подацима у вредности од претходних 10 дана, старе вредности ће „испасти“ из једначине док додајете нове податке бодова. То је оно што омогућава графикону просека да се „помери“ и прилагоди променама цена током времена, иако је ефекат стабилизације тих старих података значи да постоји период кашњења пре него што се промене цена заиста одразе на вашем једноставном покретни просек.
На пример: Следећег дана се ваше акције поново затварају на 24 долара. Овог пута када израчунате СМА у своју једначину додате најновију тачку података, али такође „губите“ најстарију тачку података - ону прву цену затварања од 12 долара. Дакле, ваш 10-дневни једноставни покретни просек је:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ фрац {182} {10} = 18,2
Исти поступак бисте радили свакодневно, рачунајући нови СМА за сваки дан који желите да буде приказан на вашем графикону.
Кашњење у покретним просецима
Период кашњења пре него што ваш СМА ухвати стварне промене цена није нужно лоша ствар; то „заостајање“ је оно што ублажава одступање у свакодневним ценама. Ако се покретни просек повећа, знате да се цене углавном повећавају, упркос периодичним падовима. Исто тако, ако покретни просек почне да пада, то значи да се цене генерално смањују упркос периодичним падовима.
Друго, што је дужи временски период за ваш покретни просек (пет дана наспрам 10 дана наспрам 100 дана и тако даље), то се спорије прилагођава да одражава тренутне трендове. Дакле, понашање дугорочног покретног просека даје вам прозор у дугорочне трендове, док краћи покретни просек одражава понашање више краткорочних трендова.
Формула експоненцијалног покретног просека
Кључна разлика између једноставног покретног просека (СМА) и експоненцијалног покретног просека (ЕМА) је у томе што се у ЕМА прорачуну пондерирају најновији подаци да би имали већи утицај. То чини ЕМА-е бржим од СМА-а да се прилагоде и одражавају трендове. Лоша страна је што ЕМА захтева много више података да би била разумно тачна.
Да бисте израчунали ЕМА скупа података, морате учинити три ствари:
Имајте на уму да се на ЕМА може позивати према њеном временском периоду (у овом случају петодневном ЕМА) или процентуалној вредности (у овом случају 33,33% ЕМА). Такође, што је краћи временски период, то ће се теже мерити најновији подаци.
ЕМА формула се заснива на вредности ЕМА претходног дана. С обзиром да морате негде започети прорачуне, почетна вредност за ваш први ЕМА прорачун заправо ће бити СМА. На пример, ако желите да израчунате 100-дневну ЕМА за последњу годину праћења одређене залихе, започет ћете са СМА првих 100 тачака података у тој години.
То је превише бројева за додавање овде, па уместо тога демонстрирајмо петодневну ЕМА скуп података који је започео пре годину дана. Ако је првих пет закључних цена године било 14, 13, 14, 12, 13 и 13 УСД, ваш СМА је:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ фрац {66} {5} = 13.2
Дакле, СМА, који постаје ваша почетна ЕМА вредност, је 13,2.
Множитељ пондера или константа заглађивања је оно што наглашава најновије податке, а његова вредност зависи од временског периода вашег ЕМА-е. Формула за вашу константу заглађивања је:
\ фрац {2} {\ тект {број временских периода} + 1}
Дакле, ако рачунате петодневну ЕМА, тај израчун постаје:
\ фрац {2} {5 + 1} = \ фрац {2} {6} = 0,3333
или, ако то изразите у процентима, 33,33%.
Савети
На крају, израчунајте засебну ЕМА за сваки дан између почетне вредности (СМА коју сте израчунали у кораку 1) и данас. То радите уношењем података из корака 1 и 2 у ЕМА формулу:
\ тект {ЕМА} = (\ тект {цена затварања} - \ тект {ЕМА претходног дана}) × \ тект {константа заглађивања у децималном облику + + \ тект {ЕМА претходног дана}
Запамтите, „ЕМА претходног дана“ за ваш први прорачун биће СМА који сте пронашли у кораку 1, а то је 13.2. Пошто је СМА је покривао податке у вредности од првих пет дана, прва вредност ЕМА коју израчунате примењиваће се на следећи дан, односно дан шест. Користећи податке из 1. и 2. корака у ЕМА формули, имате:
\ почетак {поравнато} \ текст {ЕМА} & = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2 \\ & = 12,80 \ крај {поравнато}
Дакле, вредност ЕМА за шести дан је 12.80.
Ако је закључна вредност седмог дана била 11 долара, поновите поступак, користећи вредност шестог дана од 12,80 као нову „ЕМА претходног дана“. Дакле, израчунавање за седми дан је следеће:
\ почетак {поравнато} \ текст {ЕМА} & = (11 - 12,8) × 0,3333 + 12,8 \\ & = 12,20 \ крај {поравнато}
Добијање тачне ЕМА
Ако се сетите да је оригинални пример рекао да ћете израчунати петодневни ЕМА за деоницу за вредност целе године података, то значи да морате обавити неколико стотина прорачуна - јер морате израчунати један дан у време. Очигледно је да је ово много брже и лакше са рачунарским програмом или скриптом да вам разбију бројеве.
Ако заиста желите најтачнију могућу ЕМА, требало би да започнете своје прорачуне подацима од првог дана када је залиха била доступна. Иако је то често непрактично, такође појачава чињеницу да се ЕМА користе за одражавање и анализу трендова - па ако сте графирали ЕМА почев од првог дана акције видећете како се, након периода кашњења, крива графикона помера да прати стварну залиху цене. Ако на истом графикону такође нацртате СМА за исти временски период, видећете и да се ЕМА брже прилагођава променама цена него СМА.