Borzni analitiki s pomočjo drsečih povprečij pomagajo filtrirati hrup in prepoznati trende. Ne uporabljajo se za napovedovanje cen - vendar so informacije o trendih pridobljene iz grafov drsečih povprečij, zlasti več drseča povprečja, ki se prekrivajo, lahko pomagajo prepoznati točke upora in opore ter sprožijo odločitve o nakupu oz prodati. Obstajata dve vrsti drsečih povprečij: enostavna drseča povprečja in eksponentna drseča povprečja, pri čemer se slednja hitreje odzivajo na spremembe v trendih.
TL; DR (predolgo; Nisem prebral)
Formula eksponentnega drsečega povprečja je:
EMA = (cena zapiranja - EMA prejšnjega dne) × konstanta glajenja + EMA prejšnjega dne
kjer je konstanta glajenja:
2 ÷ (število časovnih obdobij + 1)
Kako izračunati preprosto drseče povprečje
Preden začnete izračunavati eksponentne drseče povprečja, morate biti sposobni izračunati preprosto drseče povprečje ali SMA. Tako SMA kot EMA običajno temeljijo na cenah zapiranja delnic.
Da bi našli preprosto drseče povprečje, izračunamo matematično sredino. Z drugimi besedami, v vašem SMA seštejete vse zaključne cene in jih nato delite s številom zaključnih cen. Če na primer računate 10-dnevno SMA, bi najprej sešteli vse zaključne cene v zadnjih 10 dneh in nato delili z 10. Torej, če so zaključne cene v 10-dnevnem obdobju 12, 12, 13, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 20 in 21 USD, bi SMA znašal:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
Tako je povprečna cena zapiranja v tem 10-dnevnem obdobju 17 USD. Da pa bo SMA koristen, morate izračunati število SMA-jev in jih grafično prikazati, in ker je vsak SMA samo se ukvarja s podatki v zadnjih 10 dneh, bodo stare vrednosti med dodajanjem novih podatkov "izpadle" iz enačbe točk. To je tisto, kar omogoča, da se graf povprečja "premika" in prilagaja spremembam cen skozi čas, čeprav je stabilizacijski učinek teh starih podatkov pomeni, da obstaja obdobje zamika, preden se spremembe cen zares odrazijo v vašem preprostem drseče povprečje.
Na primer: naslednji dan se vaša zaloga spet zapre pri $ 24. Tokrat, ko izračunate SMA, v svojo enačbo dodate najnovejšo podatkovno točko, hkrati pa "izgubite" najstarejšo podatkovno točko - prvo ceno zapiranja v višini 12 USD. Torej je vaše 10-dnevno preprosto drseče povprečje:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Vsak dan bi ponovili isti postopek in izračunali novo SMA za vsak dan, za katerega želite, da je prikazan na vašem grafu.
Zakasnitev v drsečih povprečjih
Obdobje zaostanka, preden vaš SMA dohiti dejanske spremembe cen, ni nujno slabo; ta "zamik" je tisto, kar zgladi razlike v dnevnih cenah. Če se drseče povprečje dvigne, veste, da se cene kljub občasnim padcem na splošno povečujejo. Če drseče povprečje začne padati, to pomeni, da se cene na splošno znižujejo kljub občasnim padcem.
Drugič, daljše kot je časovno obdobje za vaše drseče povprečje (petdnevno v primerjavi z 10 dnevnim v primerjavi s 100 dnevnim itd.), Počasneje se prilagaja trenutnim trendom. Tako vedenje dolgoročnega drsečega povprečja vam daje vpogled v dolgoročne trende, medtem ko krajše drseče povprečje odraža vedenje bolj kratkoročnih trendov.
Formula eksponentnega drsečega povprečja
Ključna razlika med preprostim drsečim povprečjem (SMA) in eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) je v tem, da so pri izračunu EMA tehtani najnovejši podatki, ki imajo večji vpliv. Zaradi tega se EMA hitreje kot SMA prilagodijo in odražajo trende. Slaba stran je, da EMA zahteva veliko več podatkov, da je primerno natančna.
Če želite izračunati EMA nabora podatkov, morate narediti tri stvari:
Upoštevajte, da se lahko na EMA sklicuje glede na njeno časovno obdobje (v tem primeru petdnevno EMA) ali odstotno vrednost (v tem primeru 33,33% EMA). Tudi krajše kot bo časovno obdobje, močneje se bodo tehtali zadnji podatki.
Formula EMA temelji na vrednosti EMA prejšnjega dne. Ker morate svoje izračune nekje začeti, bo začetna vrednost za vaš prvi izračun EMA dejansko SMA. Če želite na primer izračunati 100-dnevno EMA za zadnje leto sledenja določeni zalogi, začnete s SMA prvih 100 podatkovnih točk v tem letu.
To je preveč številk, da bi jih lahko dodali tukaj, zato namesto tega predstavimo petdnevno EMA nabora podatkov, ki se je začel pred letom dni. Če je bilo prvih pet zaključnih cen v letu 14, 13, 14, 12, 13 in 13 USD, je vaš SMA:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
Torej je SMA, ki postane vaša začetna vrednost EMA, 13,2.
Množitelj uteži ali konstanta glajenja poudarja najnovejše podatke, njegova vrednost pa je odvisna od časovnega obdobja vaše EMA. Formula vaše konstante glajenja je:
\ frac {2} {\ text {število časovnih obdobij} + 1}
Torej, če računate petdnevno EMA, ta izračun postane:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
ali, če izrazite v odstotkih, 33,33%.
Nasveti
Na koncu izračunajte ločeno EMA za vsak dan med začetno vrednostjo (SMA, ki ste jo izračunali v 1. koraku) in danes. To storite tako, da vnesete podatke iz korakov 1 in 2 v formulo EMA:
\ text {EMA} = (\ text {cena zapiranja} - \ text {EMA prejšnjega dne}) × \ text {konstanta glajenja kot decimalna številka} + \ text {EMA prejšnjega dne}
Ne pozabite, da bo "EMA prejšnjega dne" za vaš prvi izračun SMA, ki ste ga našli v 1. koraku, to je 13.2. Od tega SMA je zajemal podatke v prvih petih dneh, prva vrednost EMA, ki ste jo izračunali, bo veljala za naslednji dan, to je dan šest. Z uporabo podatkov iz 1. in 2. koraka v formuli EMA imate:
\ začetek {poravnano \ \ besedilo {EMA} & = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2 \\ & = 12,80 \ konec {poravnano}
Vrednost EMA za šesti dan je torej 12,80.
Če bi bila končna vrednost sedmega dne 11 USD, bi postopek ponovili z uporabo vrednosti 6.80 dneva 12.80 kot novega "EMA prejšnjega dne". Torej izračun za sedmi dan je naslednji:
\ začetek {poravnano \ \ besedilo {EMA} & = (11 - 12,8) × 0,3333 + 12,8 \\ & = 12,20 \ konec {poravnano}
Pridobivanje natančne EMA
Če se spomnite, da je bil v prvotnem primeru rečeno, da boste izračunali petdnevno EMA zaloge za celo leto podatkov, to pomeni, da morate opraviti še nekaj sto izračunov - ker morate izračunati en dan ob čas. Očitno je to z računalniškim programom ali skriptom veliko hitrejše in enostavnejše, da vam razbije številke.
Če res želite čim bolj natančen EMA, začnite svoje izračune s podatki od prvega dne, ko je bila zaloga na voljo. Čeprav je to pogosto nepraktično, pa tudi krepi dejstvo, da se EMA uporabljajo za odsevanje in analizo trendov - torej, če ste razumeli EMA, začenši od prvega dne zaloge, boste videli, kako se po obdobju zamika krivulja grafa premika, da sledi dejanski zalogi cene. Če na isti graf narišete tudi SMA za isto časovno obdobje, boste videli tudi, da se EMA hitreje prilagaja spremembam cen kot SMA.