Koeficient beta sa počíta pomocou matematickej rovnice v štatistickej analýze. Koeficient beta je koncept, ktorý bol pôvodne prevzatý z modelu oceňovania bežných kapitálových aktív a ktorý ukazuje riziko jednotlivého aktíva v porovnaní s celkovým trhom. Táto koncepcia meria, o koľko sa konkrétne aktívum posúva vo vzťahu k širšiemu spektru. Koeficient beta môže byť užitočný pri pokuse o predikciu tendencií konkrétnej akcie a výpočet celkového rizika.
Analyzujte príslušné údaje. Ak konkrétne aktívum nesie beta koeficient 1, má zhruba rovnakú volatilitu ako príslušné trhové kritérium, čo znamená, že cenný papier sa posúva menej ako celkový trhový index.
Pochopte, s čím sa porovnáva koeficient beta. Pre všetky aktíva v USA koeficient beta konkrétnej akcie všeobecne meria volatilitu voči indexu S&P 500. Napríklad ak sa akcia pohybuje všeobecne o päť percent za každú zmenu percenta v indexe S&P 500, má koeficient beta 5. Toto je vyššie riziko a posúva sa viac ako trh ako celok. Táto konkrétna akcia môže ponúknuť vyššiu návratnosť ako akcie s nižšími betami, ale predstavuje oveľa vyššie riziko.