Beta koeficientu statistiskajā analīzē aprēķina pēc matemātiskā vienādojuma. Beta koeficients ir jēdziens, kas sākotnēji tika ņemts no kopēja kapitāla aktīvu cenu modeļa, kas parāda atsevišķa aktīva risku salīdzinājumā ar kopējo tirgu. Šis jēdziens mēra, cik daudz konkrētais aktīvs mainās attiecībā pret plašāku spektru. Beta koeficients var būt noderīgs, mēģinot paredzēt konkrēta akciju tendences un aprēķināt kopējo risku.
Analizējiet attiecīgos datus. Ja konkrētam aktīvam ir beta koeficients 1, tam ir aptuveni tāda pati svārstība kā attiecīgajam tirgus etalonam, tas nozīmē, ka vērtspapīrs mainās mazāk nekā kopējais tirgus indekss.
Saprotiet, ar ko tiek salīdzināts beta koeficients. Visiem ASV aktīviem noteikta akcijas beta koeficients mēra tā svārstīgumu attiecībā pret S&P 500 indeksu. Piemēram, ja akcija parasti pārvietojas par pieciem procentiem par katrām viena procenta izmaiņām S&P 500, tās beta koeficients ir 5. Tas ir lielāks risks un mainās vairāk nekā tirgus kopumā. Šis konkrētais krājums varētu piedāvāt lielāku atdevi nekā tie, kuriem ir zemākas likmes, bet tas rada daudz lielāku risku.