Akciju analītiķi izmanto mainīgos vidējos rādītājus, lai palīdzētu filtrēt troksni un noteikt tendences. Tie netiek izmantoti cenu prognozēšanai, bet informācija par tendencēm iegūta no slīdošo vidējo rādītāju grafikiem, īpaši vairākiem slīdošie vidējie rādītāji, kas pārklāti viens virs otra, var palīdzēt noteikt pretestības un atbalsta punktus un izraisīt lēmumus pirkt vai pārdot. Ir divu veidu slīdošie vidējie: vienkārši mainīgie un eksponenciālie vidējie, pēdējiem ātrāk reaģējot uz tendenču izmaiņām.
TL; DR (pārāk ilgi; Nelasīju)
Eksponenciālā slīdošā vidējā formula ir:
EMA = (beigu cena - iepriekšējās dienas EMA) × izlīdzināšanas konstante + iepriekšējās dienas EMA
kur izlīdzināšanas konstante ir:
2 ÷ (laika periodu skaits + 1)
Kā aprēķināt vienkāršu slīdošo vidējo
Pirms jūs varat sākt aprēķināt eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, jums jāspēj aprēķināt vienkāršu slīdošo vidējo vērtību jeb SMA. Gan SMA, gan EMA pamatā parasti ir akciju slēgšanas cenas.
Lai atrastu vienkāršu slīdošo vidējo, jūs aprēķināt matemātisko vidējo. Citiem vārdiem sakot, jūs summējat visas noslēguma cenas savā SMA un pēc tam dalāt ar noslēguma cenu skaitu. Piemēram, ja aprēķina 10 dienu SMA, vispirms jāapkopo visas pēdējo 10 dienu noslēguma cenas un pēc tam jāsadala ar 10. Tātad, ja noslēguma cenas 10 dienu periodā ir 12, 12, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 21 un 24, tad SMA būtu:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \ frac {170} {10} = 17
Tātad vidējā slēgšanas cena šajā 10 dienu laika periodā ir 17 ASV dolāri. Bet, lai SMA būtu noderīga, jums jāaprēķina vairāki SMA un jāattēlo tie, kā arī tāpēc, ka katrs SMA attiecas uz iepriekšējo 10 dienu datiem, vecās vērtības no vienādojuma "izkritīs", kad pievienosit jaunus datus punkti. Tas ļauj vidējā līmeņa grafikam "pārvietoties" un pielāgoties cenu izmaiņām laika gaitā, lai gan šo veco datu stabilizējošais efekts nozīmē, ka ir kavēšanās periods, pirms cenu izmaiņas patiešām tiek atspoguļotas jūsu vienkāršajā slīdošais vidējais.
Piemēram: Nākamajā dienā jūsu akcijas atkal tiek slēgtas par 24 ASV dolāriem. Šoreiz, aprēķinot SMA, vienādojumam pievienojat jaunāko datu punktu, bet arī "zaudējat" vecāko datu punktu - pirmo 12 USD slēgšanas cenu. Tātad jūsu 10 dienu vienkāršais slīdošais vidējais ir:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Jūs to pašu procesu darāt katru dienu, aprēķinot jaunu SMA par katru dienu, kuru vēlaties attēlot savā diagrammā.
Aizkavēšanās periods mainīgajos vidējos rādītājos
Aizkavēšanās periods, pirms SMA sasniedz faktiskās cenu izmaiņas, nebūt nav slikta lieta; šī "kavēšanās" ir tā, kas izlīdzina ikdienas cenu atšķirības. Ja vidējais slīdošais pieaug, jūs zināt, ka cenas parasti pieaug, neskatoties uz periodisko kritumu. Tāpat, ja mainīgais vidējais rādītājs sāk samazināties, tas nozīmē, ka cenas parasti samazinās, neskatoties uz periodisku kritumu.
Otrkārt, jo ilgāks ir jūsu mainīgā vidējā laika periods (piecu dienu pret 10 dienu pret 100 dienu utt.), Jo lēnāk tas pielāgojas, lai atspoguļotu pašreizējās tendences. Tātad ilgtermiņa slīdošā vidējā uzvedība dod iespēju iepazīties ar ilgtermiņa tendencēm, savukārt īsāks slīdošais vidējais atspoguļo vairāk īstermiņa tendenču uzvedību.
Eksponenciālā slīdošā vidējā formula
Galvenā atšķirība starp vienkāršo slīdošo vidējo (SMA) un eksponenciālo slīdošo vidējo (EMA) ir tā, ka, aprēķinot EMA, jaunākie dati tiek svērti, lai tiem būtu lielāka ietekme. Tas padara EMA ātrāku nekā SMA, lai pielāgotos un atspoguļotu tendences. Negatīvie ir tas, ka EMA prasa daudz vairāk datu, lai tie būtu pietiekami precīzi.
Lai aprēķinātu datu kopas EMA, jums jādara trīs lietas:
Ņemiet vērā, ka EMA var atsaukties pēc tā laika perioda (šajā gadījumā piecu dienu EMA) vai pēc procentuālās vērtības (šajā gadījumā uz 33,33% EMA). Turklāt, jo īsāks laika periods, jo smagāk tiks vērtēti jaunākie dati.
EMA formula ir balstīta uz iepriekšējās dienas EMA vērtību. Tā kā aprēķini jums jāsāk kaut kur, pirmā EMA aprēķina sākotnējā vērtība faktiski būs SMA. Piemēram, ja vēlaties aprēķināt 100 dienu EMA par noteiktu krājumu izsekošanas pēdējo gadu, jūs sāksit ar SMA no pirmajiem 100 datu punktiem tajā gadā.
Tas ir pārāk daudz skaitļu, ko šeit pievienot, tāpēc tā vietā parādīsim datu kopas, kas sākās pirms gada, piecu dienu EMA. Ja gada pirmās piecas noslēguma cenas bija $ 14, $ 13, $ 14, $ 12 un $ 13, jūsu SMA ir:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13,2
Tātad SMA, kas kļūst par jūsu sākotnējo EMA vērtību, ir 13,2.
Svēršanas reizinātājs vai izlīdzināšanas konstante ir tas, kas uzsver jaunākos datus, un tā vērtība ir atkarīga no jūsu EMA laika perioda. Jūsu izlīdzināšanas konstantes formula ir:
\ frac {2} {\ text {laika periodu skaits} + 1}
Tātad, ja jūs aprēķināt piecu dienu EMA, šis aprēķins kļūst par:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
vai, ja izsakāt procentos, 33,33%.
Padomi
Visbeidzot, aprēķiniet atsevišķu EMA katrai dienai starp sākotnējo vērtību (1. solī aprēķināto SMA) un šodienu. Jūs to darāt, ievadot 1. un 2. darbības informāciju EMA formulā:
\ text {EMA} = (\ text {beigu cena} - \ text {iepriekšējās dienas EMA}) × \ text {izlīdzināšanas konstante kā decimāls} + \ text {iepriekšējās dienas EMA}
Atcerieties, ka "iepriekšējās dienas EMA" jūsu pirmajam aprēķinam būs SMA, kuru atradāt 1. darbībā, kas ir 13.2. Kopš tā SMA aptvēra pirmo piecu dienu datu vērtību, pirmā jūsu aprēķinātā EMA vērtība tiks piemērota nākamajai dienai, kas ir diena seši. Izmantojot EMA formulas 1. un 2. darbības datus, jums ir:
\ begin {izlīdzināts} \ text {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ end {izlīdzināts}
Tātad EMA vērtība sestajai dienai ir 12,80.
Ja beigu vērtība septītajā dienā bija 11 ASV dolāri, atkārtojiet procesu, izmantojot jaunās "iepriekšējās dienas EMA" sestās dienas vērtību 12,80. Tātad septītās dienas aprēķins ir šāds:
\ begin {izlīdzināts} \ text {EMA} & = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ end {izlīdzināts}
Precīza EMA iegūšana
Ja atceraties, ka sākotnējā piemērā teikts, ka jūs aprēķināsiet akciju piecu dienu EMA par visa gada vērtību dati, tas nozīmē, ka jums vēl ir jāveic vairāki simti aprēķinu - jo jums jāaprēķina viena diena a laiks. Acīmredzot tas ir daudz ātrāk un vienkāršāk, izmantojot datorprogrammu vai skriptu, lai saspiestu skaitļus jums.
Ja jūs patiešām vēlaties pēc iespējas precīzāku EMA, aprēķini jāsāk ar datiem jau no pirmās dienas, kad krājumi bija pieejami. Lai gan tas bieži ir nepraktiski, tas arī pastiprina faktu, ka EMA tiek izmantoti, lai atspoguļotu un analizētu tendences - tāpēc, ja jūs EMA, sākot no pirmās akcijas dienas, jūs redzēsiet, kā pēc aizkavēšanās grafika līkne mainās, lai sekotu faktiskajam krājumam cenas. Ja tajā pašā grafikā jūs tajā pašā laika periodā zīmējat arī SMA, jūs redzēsiet arī to, ka EMA cenu izmaiņām pielāgojas ātrāk nekā SMA.