საფონდო ანალიტიკოსები იყენებენ მოძრავ საშუალო მაჩვენებლებს ხმაურის გაფილტვრასა და ტენდენციების დასადგენად. ისინი არ არიან გამოყენებული ფასების პროგნოზირებისთვის - მაგრამ ამ ტენდენციის შესახებ ინფორმაცია მოპოვებულია მოძრავი საშუალო, განსაკუთრებით რამდენიმე გრაფიკიდან მოძრავი საშუალო გადაფარებულია ერთმანეთზე, ხელს შეუწყობს წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის წერტილების იდენტიფიცირებას და ყიდვის გადაწყვეტილებებს გაყიდვა არსებობს მოძრავი საშუალო ორი ტიპი: მარტივი მოძრავი საშუალო და ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო, ეს უკანასკნელნი უფრო სწრაფად რეაგირებენ ტენდენციების ცვლილებებზე.
TL; DR (ძალიან გრძელია; არ წავიკითხე)
ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო ფორმულაა:
EMA = (დახურვის ფასი - წინა დღის EMA) constant გამარტივების მუდმივა + წინა დღის EMA
სად არის გამარტივების მუდმივა:
2 ÷ (დროის პერიოდების რაოდენობა + 1)
როგორ გამოვთვალოთ მარტივი მოძრავი საშუალო
სანამ ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოების გამოთვლას დაიწყებთ, უნდა შეგეძლოთ მარტივი მოძრავი საშუალო ან SMA გამოთვლა. როგორც SMA და EMA ჩვეულებრივ ემყარება საფონდო დახურვის ფასებს.
მარტივი მოძრავი საშუალო რომ იპოვოთ, გამოთვლით მათემატიკურ საშუალო მნიშვნელობას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ შეაჯამებთ ყველა დახურვის ფასს თქვენს SMA– ში და შემდეგ გაყოფთ დახურვის ფასების რაოდენობაზე. მაგალითად, თუ 10-დღიან SMA- ს გამოთვლით, პირველ რიგში დაამატებთ ბოლო 10 დღის ყველა დახურულ ფასს და შემდეგ გაყოფთ 10-ზე. ასე რომ, თუ 10 დღის განმავლობაში დახურვის ფასებია $ 12, $ 12, $ 13, $ 15, $ 18, $ 17, $ 18, $ 20, $ 21 და $ 24, SMA იქნება:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
ამ 10 დღის განმავლობაში დახურვის საშუალო ფასია 17 დოლარი. იმისათვის, რომ SMA გამოდგეს, თქვენ უნდა გამოთვალოთ SMA– ები და დახატოთ ისინი, და რადგან თითოეული SMA მხოლოდ ეხება წინა 10 დღის ღირებულების მონაცემებს, ძველი მნიშვნელობები "ამოვა" განტოლებიდან, როდესაც თქვენ დაამატებთ ახალ მონაცემებს ქულები. ეს არის ის, რაც საშუალებას იძლევა საშუალო გრაფიკს "გადაადგილდეს" და შეცვალოს ფასის ცვლილებები დროთა განმავლობაში, თუმცა ეს არის ამ ძველი მონაცემების სტაბილიზაციის ეფექტი ნიშნავს შუალედურ პერიოდს, სანამ ფასების ცვლილებები ნამდვილად აისახება თქვენს მარტივში მოძრავი საშუალო
მაგალითად: მეორე დღეს, თქვენი მარაგი ისევ 24 დოლარით იხურება. ამჯერად, როდესაც SMA გამოთვლით, თქვენს განტოლებას დაამატებთ უახლეს მონაცემთა წერტილს, მაგრამ ასევე "დაკარგავთ" მონაცემთა უძველეს წერტილს - პირველ 12 დოლარს. ახლა თქვენი 10 დღიანი მარტივი მოძრავი საშუალოა:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
ნეტავ ყოველდღე იგივე პროცესი გააკეთოთ და გამოთვალოთ ახალი SMA თქვენთვის სასურველი გრაფიკისთვის.
შუალედში შეფერხების პერიოდი
შუალედური პერიოდი სანამ თქვენი SMA მიიღებს ფასების რეალურ ცვლილებებს, სულაც არ არის ცუდი; რომ "ჩამორჩენა" ამარტივებს ყოველდღიური ფასების ვარიაციას. თუ მოძრავი საშუალო იზრდება, თქვენ იცით, რომ ფასები იზრდება, პერიოდული ვარდნის მიუხედავად. ანალოგიურად, თუ საშუალო მოძრაობის ვარდნა იწყება, ეს ნიშნავს, რომ პერიოდულად შემცირების მიუხედავად, ფასები ძირითადად იკლებს.
მეორე, რაც უფრო გრძელია თქვენი მოძრავი საშუალო პერიოდის ხანგრძლივობა (ხუთდღიანი 10 – დღიანი და 100 – დღიანი და ა.შ.), მით უფრო ნელა ის რეგულირდება მიმდინარე ტენდენციების ასახვისთვის ასე რომ, გრძელვადიანი მოძრაობის საშუალო ქცევა საშუალებას გაძლევთ გახსნათ გრძელვადიანი ტენდენციები, ხოლო უფრო მოკლე მოძრავი საშუალო ასახავს უფრო მოკლევადიანი ტენდენციების ქცევას.
ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო ფორმულა
ძირითადი განსხვავება მარტივ მოძრავი საშუალო (SMA) და ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA) შორის არის ის, რომ EMA– ს გაანგარიშებისას, უახლესი მონაცემები იწონიდა, რომ უფრო მეტი გავლენა იქონიოს. ეს EMA– ს SMA– ზე უფრო სწრაფად ხდის ტენდენციების კორექტირებასა და ასახვას. უარყოფითი მხარეა, რომ EMA მოითხოვს ბევრად მეტ მონაცემს, რომ გონივრული სიზუსტე იყოს.
მონაცემთა ერთობლიობის EMA გამოსათვლელად, თქვენ უნდა გააკეთოთ სამი რამ:
გაითვალისწინეთ, რომ EMA შეიძლება მოხსენიებული იყოს მისი დროის პერიოდის მიხედვით (ამ შემთხვევაში ხუთდღიანი EMA) ან მისი პროცენტული მნიშვნელობით (ამ შემთხვევაში, 33,33% EMA). ასევე, რაც უფრო მოკლე დროში შევა, მით უფრო მძიმედ შეწონილდება ბოლოს ბოლოდროინდელი მონაცემები.
EMA ფორმულა ემყარება წინა დღის EMA მნიშვნელობას. მას შემდეგ, რაც თქვენ უნდა დაიწყოთ თქვენი გათვლები სადმე, თქვენი პირველი EMA გაანგარიშების საწყისი მნიშვნელობა იქნება SMA. მაგალითად, თუ გსურთ გამოთვალოთ 100 დღიანი EMA გარკვეული წილის თვალყურისდევნების ბოლო წლის განმავლობაში, თქვენ დაიწყებთ SMA- ს ამ 100 მონაცემთა პირველი პუნქტისგან.
ეს ძალიან ბევრი რიცხვია აქ დასამატებლად, ამიტომ მოდით წარმოვაჩინოთ ხუთი წლის EMA მონაცემთა ნაკრების დემონსტრირება, რომელიც დაიწყო ერთი წლის წინ. თუ წლის პირველი ხუთი დახურული ფასი იყო $ 14, $ 13, $ 14, $ 12 და $ 13, თქვენი SMA არის:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
ასე რომ, SMA, რომელიც ხდება თქვენი საწყისი EMA მნიშვნელობა, არის 13.2.
წონის მულტიპლიკატორი ან გამარტივების მუდმივა არის ის, რაც ხაზს უსვამს უახლეს მონაცემებს და მისი მნიშვნელობა დამოკიდებულია თქვენი EMA– ს პერიოდზე. თქვენი გამარტივების მუდმივის ფორმულაა:
\ frac {2} {\ text {დროის პერიოდების რაოდენობა} + 1}
ასე რომ, თუ ხუთდღიან EMA– ს ათვლით, ეს გაანგარიშება ხდება:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0.3333
თუ პროცენტულად გამოხატავთ, 33,33%.
Რჩევები
დაბოლოს, გამოთვალეთ ცალკე EMA საწყისი დღისთვის საწყისი მნიშვნელობიდან (SMA, რომელიც გამოთვალეთ ნაბიჯ 1-ში) დღემდე. თქვენ ამას აკეთებთ 1 და 2 ნაბიჯებიდან ინფორმაციის EMA ფორმულაში შეყვანის გზით:
\ ტექსტი {EMA} = (\ ტექსტი {დახურვის ფასი} - \ ტექსტი {წინა დღის EMA}) × \ ტექსტი {ათვლის ტოლი მუდმივი} + \ ტექსტი {წინა დღის EMA}
გახსოვდეთ, რომ "წინა დღის EMA" თქვენი პირველი გაანგარიშებისთვის იქნება SMA, რომელიც იპოვნეთ 1-ლი ნაბიჯით, ანუ 13.2. Მას შემდეგ SMA– მ მოიცვა პირველი ხუთი დღის მონაცემები. პირველი EMA მნიშვნელობა, რომელსაც გამოთვლით, ვრცელდება მეორე დღეს, ანუ დღეს ექვსი. EMA ფორმულის 1 და 2 ნაბიჯების მონაცემების გამოყენებით თქვენ გაქვთ:
\ დაწყება {გასწორება} \ ტექსტი {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ დასრულება {გასწორებული}
ასე რომ, ექვსი დღის EMA მნიშვნელობა არის 12.80.
თუ შვიდი დღის დახურვის ღირებულება იყო 11 აშშ დოლარი, თქვენ გაიმეორებდით პროცესს, გამოიყენეთ მეექვსე დღის 12.80, როგორც ახალი "წინა დღის EMA". ასე რომ, მეშვიდე დღის გაანგარიშება შემდეგია:
\ დაწყება {გასწორება} \ ტექსტი {EMA} & = (11 - 12.8) 33 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ დასრულება {გასწორება}
ზუსტი EMA- ს მიღება
თუ გაიხსენებთ, რომ თავდაპირველ მაგალითში ნათქვამი იყო, რომ გამოთვალეთ აქციის ხუთდღიანი EMA მთელი წლის ღირებულებისთვის მონაცემები, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ჯერ კიდევ რამდენიმე ასეული გაანგარიშება გაქვთ - იმიტომ, რომ ერთი დღე უნდა გამოთვალოთ ა დრო ცხადია, ეს ბევრად უფრო სწრაფი და ადვილია კომპიუტერული პროგრამის ან სკრიპტის საშუალებით, რომ თქვენთვის ციფრები გაასწორონ.
თუ თქვენ ნამდვილად გსურთ მაქსიმალურად ზუსტი EMA, თქვენი გამოთვლები უნდა დაიწყოთ მონაცემებით საფონდო არსებული პირველივე დღიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხშირად არაპრაქტიკულია, ის ასევე აძლიერებს იმ ფაქტს, რომ EMA გამოიყენება ტენდენციების ასახვისა და ანალიზისთვის - ასე რომ, თუ თქვენ გაითვალისწინეთ EMA საფონდო პირველი დღიდან დაინახავთ, როგორ ჩამორჩება პერიოდის შემდეგ, გრაფის მრუდი გადადის რეალურ მარაგზე ფასები თუ იმავე გრაფიკზე დახაზავთ SMA- ს იმავე პერიოდისთვის, ასევე ნახავთ, რომ EMA უფრო სწრაფად ერგება ფასის ცვლილებებს, ვიდრე SMA აკეთებს.