A részvényelemzők mozgó átlagokat használnak a zaj kiszűrésére és a trendek azonosítására. Nem használják az árak előrejelzésére - de a trendinformációk a mozgó átlagok grafikonjaiból származnak, különösen többből Egymás tetején levő mozgó átlagok segíthetnek azonosítani az ellenállási és támogatási pontokat, és kiválthatják a vásárlási vagy a vásárlási döntéseket elad. A mozgóátlagoknak két típusa van: egyszerű mozgóátlagok és exponenciális mozgóátlagok, utóbbiak gyorsabban reagálnak a trendek változásaira.
TL; DR (túl hosszú; Nem olvastam)
Az exponenciális mozgóátlag képlete:
EMA = (záróár - előző napi EMA) × simítási állandó + előző napi EMA
ahol a simítási állandó:
2 ÷ (időszakok száma + 1)
Hogyan számoljunk egy egyszerű mozgóátlagot
Az exponenciális mozgóátlagok számításának megkezdése előtt képesnek kell lennie egy egyszerű mozgóátlag vagy SMA kiszámítására. Az SMA-k és az EMA-k általában a részvényzárási árakon alapulnak.
Az egyszerű mozgóátlag kiszámításához kiszámítja a matematikai átlagot. Más szavakkal, összegzi az összes záróárat az SMA-ban, majd elosztja a záróárak számával. Például, ha 10 napos SMA-t számol, először összeadja az elmúlt 10 nap összes záró árát, majd elosztja 10-vel. Tehát, ha a záróárak egy 10 napos időszakban 12, 12, 13, 15, 18, 18, 17, 18, 20, 21 és 24 dollár, az SMA a következő lenne:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \ frac {170} {10} = 17
Tehát az átlagos záróár ebben a 10 napos időszakban 17 dollár. De ahhoz, hogy az SMA hasznos legyen, számos SMA-t kell kiszámolnia és ábrázolnia, és mivel minden egyes SMA csak az előző 10 nap értékével foglalkozik, a régi értékek "kiesnek" az egyenletből, amikor új adatokat ad hozzá pontokat. Ez teszi lehetővé az átlag grafikonjának "mozgását" és alkalmazkodását az ár időbeli változásához, bár a A régi adatok stabilizáló hatása azt jelenti, hogy van egy késleltetési idő, mielőtt az árváltozások valóban tükröződnének az egyszerű mozgóátlag.
Például: Másnap a részvénye ismét 24 dollárért zár. Ezúttal, amikor kiszámítja az SMA-t, hozzáadja a legújabb adatpontot az egyenletéhez, de egyúttal "elveszíti" a legrégebbi adatpontot is - ezt az első 12 dolláros zárási árat. Tehát most a 10 napos egyszerű mozgóátlaga a következő:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Naponta ugyanazt a folyamatot hajtaná végre, kiszámítva egy új SMA-t minden napra, amelyet ábrázolni szeretne.
A késleltetési idő mozgó átlagokban
Az SMA előtti késleltetési idő a tényleges árváltozásokhoz nem feltétlenül rossz; ez a "lemaradás" az, ami kisimítja a napi árak eltéréseit. Ha a mozgó átlag emelkedik, akkor tudja, hogy az árak az időszakos zuhanások ellenére általában növekednek. Hasonlóképpen, ha a mozgó átlag csökkenni kezd, ez azt jelenti, hogy az árak az időszakos zuhanások ellenére általában csökkennek.
Másodszor, minél hosszabb az időtartama a mozgó átlagnak (ötnapos vagy 10 napos vagy 100 napos stb.), Annál lassabban igazodik az aktuális trendekhez. Tehát a hosszú távú mozgó átlag viselkedése ablakot ad a hosszú távú trendekre, míg a rövidebb mozgó átlag a több rövid távú trendek viselkedését tükrözi.
Az exponenciális mozgó átlag képlet
A legfontosabb különbség az egyszerű mozgóátlag (SMA) és az exponenciális mozgóátlag (EMA) között az, hogy az EMA-számítás során a legfrissebb adatokat súlyozzák, hogy nagyobb legyen a hatása. Ezáltal az EMA-k gyorsabban alkalmazkodnak és tükrözik a trendeket, mint az SMA-k. Hátránya, hogy az EMA sokkal több adatot igényel, hogy ésszerűen pontosak legyenek.
Egy adatkészlet EMA kiszámításához három dolgot kell tennie:
Ne feledje, hogy az EMA-ra hivatkozhat időtartama (ebben az esetben ötnapos EMA) vagy százalékos értéke (ebben az esetben 33,33% -os EMA). Továbbá, minél rövidebb az időtartam, annál erősebben súlyozzák a legfrissebb adatokat.
Az EMA képlet az előző napi EMA értéken alapul. Mivel valahol el kell kezdenie a számításokat, az első EMA-számítás kezdeti értéke valójában egy SMA lesz. Például, ha egy 100 napos EMA-t szeretne kiszámítani az adott részvény nyomon követésének utolsó évére, akkor az adott év első 100 adatpontjának SMA-jával kezdi.
Ez túl sok szám ahhoz, hogy ide tegyük fel, ehelyett mutassuk be egy évvel ezelőtt kezdődött adatállomány ötnapos EMA-ját. Ha az év első öt záró ára 14, 13, 14, 12 és 13 dollár volt, akkor az Ön SMA-ja:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13,2
Tehát az SMA, amely az Ön kezdeti EMA értékévé válik, 13,2.
A súlyozási szorzó vagy a simító konstans az, amely a legfrissebb adatokat hangsúlyozza, és értéke az EMA időtartamától függ. A simítási állandó képlete:
\ frac {2} {\ text {időszakok száma} + 1}
Tehát, ha ötnapos EMA-t számol, ez a számítás a következő lesz:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
vagy ha százalékban fejezi ki, akkor 33,33%.
Tippek
Végül számítson ki egy külön EMA-t minden napra a kezdeti érték (az 1. lépésben kiszámított SMA) és a mai nap között. Ezt úgy teszi meg, hogy az 1. és 2. lépésből származó információkat beírja az EMA képletbe:
\ text {EMA} = (\ text {zárási ár} - \ text {előző napi EMA}) × \ text {simítás állandó tizedesjegyként} + \ text {előző napi EMA}
Ne feledje, hogy az "előző napi EMA" az első számítás során az 1. lépésben talált SMA lesz, amely 13.2. Azóta Az SMA lefedte az első öt nap értékű adatot, az Ön által kiszámított első EMA-érték a következő napra, azaz napra vonatkozik hat. Az EMA képlet 1. és 2. lépéséből származó adatok felhasználásával:
\ begin {aligned} \ text {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ end {igazított}
Tehát a hat nap EMA értéke 12,80.
Ha a hetedik nap záróértéke 11 dollár volt, akkor ismételje meg a folyamatot, a hatodik nap 12,80-as értékét használva új "előző napi EMA-ként". Tehát a hetedik nap kiszámítása a következő:
\ begin {aligned} \ text {EMA} & = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ end {igazított}
Pontos EMA megszerzése
Ha felidézi, hogy az eredeti példa szerint a részvény ötnapos EMA-ját egy egész évre kiszámítja adatok, ez azt jelenti, hogy még több száz számítást kell elvégeznie - mert egy napot kell kiszámítania a idő. Nyilvánvaló, hogy ez sokkal gyorsabb és egyszerűbb egy számítógépes program vagy szkript segítségével, hogy összegyűjtse a számokat az Ön számára.
Ha valóban a lehető legpontosabb EMA-t akarja, akkor a készletek rendelkezésre állásának első napjától kezdődően kezdje el a számításokat. Bár ez gyakran nem praktikus, megerősíti azt a tényt is, hogy az EMA-kat a trendek tükrözésére és elemzésére használják - tehát ha grafikusan ábrázolják az EMA a részvény első napjától kezdve láthatja, hogy egy késési periódus után a grafikon görbe elmozdul a tényleges részvény követése érdekében árak. Ha ugyanarra az időszakra SMA-t is rajzol ugyanarra a grafikonra, akkor azt is láthatja, hogy az EMA gyorsabban alkalmazkodik az árváltozásokhoz, mint egy SMA.