Osakeanalyytikot käyttävät liukuvia keskiarvoja melun suodattamiseen ja trendien tunnistamiseen. Niitä ei käytetä hintojen ennustamiseen - mutta trenditiedot saadaan liukuvien keskiarvojen kaavioista, etenkin useista liikkuvat keskiarvot, jotka ovat päällekkäin toistensa päällä, voivat auttaa tunnistamaan vastarintaa ja tukipisteitä ja käynnistämään osto- tai ostopäätöksiä myydä. Liikkuvia keskiarvoja on kahdenlaisia: yksinkertaiset liukuvat keskiarvot ja eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot, jälkimmäiset reagoivat nopeammin trendien muutoksiin.
TL; DR (liian pitkä; Ei lukenut)
Eksponentiaalinen liikkuvan keskiarvon kaava on:
EMA = (päätöskurssi - edellisen päivän EMA) × tasoitusvakio + edellisen päivän EMA
jossa tasoitusvakio on:
2 ÷ (ajanjaksojen lukumäärä + 1)
Kuinka laskea yksinkertainen liukuva keskiarvo
Ennen kuin voit aloittaa eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen laskemisen, sinun on pystyttävä laskemaan yksinkertainen liukuva keskiarvo tai SMA. Sekä SMA: t että EMA: t perustuvat yleensä osakekurssiin.
Löydät yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskemalla matemaattisen keskiarvon. Toisin sanoen lasket kaikki SMA: n sulkuhinnat ja jaat sitten päätöshintojen lukumäärällä. Jos esimerkiksi lasket 10 päivän SMA: ta, lasket ensin kaikki viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jaat sitten 10: llä. Joten jos 10 päivän jakson päätöskurssit ovat 12, 12, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 21 ja 24 dollaria, SMA olisi:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \ frac {170} {10} = 17
Joten keskimääräinen päätöshinta 10 päivän ajanjaksolle on 17 dollaria. Mutta jotta SMA olisi hyödyllinen, sinun on laskettava useita SMA: ita ja piirrettävä ne ja koska kukin SMA on vain käsittelee edellisen 10 päivän tietoja, vanhat arvot "putoavat" pois yhtälöstä, kun lisäät uusia tietoja pistettä. Se antaa keskiarvokaavion "liikkua" ja sopeutua hintamuutoksiin ajan myötä, vaikka Vanhojen tietojen vakauttava vaikutus tarkoittaa, että viivejakso kestää, ennen kuin hintamuutokset näkyvät yksinkertaisesti liukuva keskiarvo.
Esimerkiksi: Seuraavana päivänä osakkeesi sulkeutuu jälleen 24 dollariin. Tällä kertaa kun lasket SMA-arvon, lisäät yhtälöön uusimman datapisteen, mutta myös "häviät" vanhimman datapisteen - ensimmäisen 12 dollarin päätöshinnan. Joten nyt 10 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvosi on:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Teet saman prosessin päivittäin laskemalla uuden SMA: n jokaiselle päivälle, jonka haluat edustavan kaaviossasi.
Viivejakso liukuvina keskiarvoina
Viivästysjakso ennen kuin SMA saavuttaa todelliset hintamuutokset, ei välttämättä ole huono asia; tämä "viive" tasoittaa päivittäisten hintojen vaihtelua. Jos liukuva keskiarvo nousee, tiedät, että hinnat nousevat yleensä jaksollisista laskusta huolimatta. Samoin jos liukuva keskiarvo alkaa laskea, se tarkoittaa, että hinnat laskevat yleensä jaksollisista laskusta huolimatta.
Toiseksi, mitä pidempi ajanjaksosi liikkuvalle keskiarvolle (viisi päivää verrattuna 10 päivään tai 100 päivään jne.), Sitä hitaammin se mukautuu vastaamaan nykyisiä suuntauksia. Joten pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon käyttäytyminen antaa sinulle ikkunan pitkän aikavälin trendeihin, kun taas lyhyempi liukuva keskiarvo heijastaa enemmän lyhyiden trendien käyttäytymistä.
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
Tärkein ero yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) ja eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) välillä on se, että EMA-laskennassa uusimmat tiedot painotetaan siten, että niillä on enemmän vaikutusta. Tämä tekee EMA: sta nopeamman kuin SMA: t mukauttamaan ja heijastamaan trendejä. Haittapuolena on, että EMA vaatii paljon enemmän tietoja ollakseen kohtuullisen tarkkoja.
Tietojen joukon EMA-arvon laskemiseksi sinun on tehtävä kolme asiaa:
Huomaa, että EMA: aan voidaan viitata sen ajanjakson (tässä tapauksessa viiden päivän EMA) tai prosentuaalisen arvon (tässä tapauksessa 33,33% EMA) perusteella. Lisäksi mitä lyhyempi ajanjakso, sitä voimakkaammin viimeisimmät tiedot painotetaan.
EMA-kaava perustuu edellisen päivän EMA-arvoon. Koska sinun on aloitettava laskelmat jostakin, ensimmäisen EMA-laskennasi alkuperäinen arvo on itse asiassa SMA. Esimerkiksi, jos haluat laskea 100 päivän EMA: n tietyn osakkeen seurannan viimeiselle vuodelle, aloitat kyseisen vuoden 100 ensimmäisen datapisteen SMA: lla.
Se on liian monta numeroa lisättäväksi tähän, joten sen sijaan osoitetaan vuosi sitten alkaneen tietojoukon viiden päivän EMA. Jos vuoden viisi ensimmäistä päätöskurssia olivat 14, 13, 14, 12 ja 13 dollaria, SMA on:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13,2
Joten SMA, josta tulee alkuperäinen EMA-arvo, on 13,2.
Painotuskerroin tai tasoitusvakio korostaa viimeisimpiä tietoja, ja sen arvo riippuu EMA-ajanjaksosta. Tasoitusvakion kaava on:
\ frac {2} {\ text {ajanjaksojen lukumäärä} + 1}
Joten jos lasket viiden päivän EMA: ta, laskelmasta tulee:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
tai, jos ilmaisette sen prosentteina, 33,33%.
Vinkkejä
Lopuksi lasketaan erillinen EMA jokaiselle päivälle alkuperäisen arvon (vaiheessa 1 laskeman SMA: n) ja tämän päivän välillä. Teet sen syöttämällä vaiheiden 1 ja 2 tiedot EMA-kaavaan:
\ text {EMA} = (\ text {sulkuhinta} - \ text {edellisen päivän EMA}) × \ text {tasoitusvakio desimaalina} + \ text {edellisen päivän EMA}
Muista, että "edellisen päivän EMA" ensimmäisessä laskelmassasi on SMA, jonka löysit vaiheessa 1, joka on 13.2. Siitä lähtien SMA kattoi ensimmäisen viiden päivän tiedot, ensimmäistä laskemaasi EMA-arvoa sovelletaan seuraavaan päivään, joka on päivä kuusi. Käyttämällä EMA-kaavan vaiheiden 1 ja 2 tietoja sinulla on:
\ alku {tasattu} \ teksti {EMA} & = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2 \\ & = 12,80 \ loppu {tasattu}
Joten kuuden päivän EMA-arvo on 12,80.
Jos seitsemännen päivän päätösarvo oli 11 dollaria, toistat prosessin käyttämällä uuden päivän "edellisen päivän EMA: na" kuuden päivän arvoa 12,80. Joten seitsemän päivän laskenta on seuraava:
\ alku {tasattu} \ teksti {EMA} & = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ loppu {tasattu}
Tarkan EMA: n saaminen
Jos muistat, että alkuperäisessä esimerkissä sanottiin, että lasket osakkeen viiden päivän EMA: n koko vuoden arvolle tietoja, se tarkoittaa, että sinulla on vielä useita satoja laskutoimituksia - koska joudut laskemaan yhden päivän a aika. On selvää, että tämä on paljon nopeampi ja helpompi tietokoneohjelman tai komentosarjan avulla, joka murtaa numerot puolestasi.
Jos haluat todella tarkimman mahdollisen EMA: n, sinun on aloitettava laskelmat tiedoilla heti, kun varastoa oli saatavilla. Vaikka se on usein epäkäytännöllistä, se vahvistaa myös sitä tosiasiaa, että EMA: ita käytetään heijastamaan ja analysoimaan trendejä - joten jos piirrät EMA alkaen osakkeen ensimmäisestä päivästä näet kuinka viiveajan jälkeen kaavion käyrä muuttuu todellisen osakkeen seuraamiseksi hinnat. Jos piirrät myös SMA: n samalle ajanjaksolle samaan kaavioon, näet myös, että EMA sopeutuu hintamuutoksiin nopeammin kuin SMA.