Koeficient beta se ve statistické analýze vypočítá matematickou rovnicí. Koeficient beta je koncept, který byl původně převzat z modelu oceňování běžných kapitálových aktiv, který ukazuje riziko jednotlivého aktiva ve srovnání s celkovým trhem. Tento koncept měří, o kolik se konkrétní aktivum posune ve vztahu k širšímu spektru. Koeficient beta může být užitečný při pokusu předpovědět tendence konkrétní akcie a vypočítat celkové riziko.
Analyzujte příslušná data. Pokud konkrétní aktivum nese koeficient beta 1, má přibližně stejnou volatilitu jako relevantní tržní měřítko, což znamená, že se zabezpečení posouvá méně než celkový tržní index.
Pochopte, jaký je koeficient beta ve srovnání. U všech amerických aktiv měří koeficient beta konkrétní akcie jeho volatilitu vůči indexu S&P 500. Například pokud se akcie obecně pohybuje o pět procent za každou jednoprocentní změnu v indexu S&P 500, má koeficient beta 5. Jedná se o vyšší riziko a posouvá se více než trh jako celek. Tato konkrétní akcie může nabídnout větší návratnost než akcie s nižšími betami, ale představuje mnohem vyšší riziko.