Біржові аналітики використовують ковзні середні, щоб допомогти відфільтрувати шум та виявити тенденції. Вони не використовуються для прогнозування цін - але інформація про тенденції отримана з графіків ковзних середніх, особливо кількох ковзні середні, накладені одна на одну, можуть допомогти визначити точки опору та опори та викликати рішення про покупку або продати. Існує два типи ковзних середніх: прості ковзні середні та експоненціальні ковзні середні, причому останні швидше реагують на зміни в тенденціях.
TL; ДР (занадто довгий; Не читав)
Експоненціальна формула ковзного середнього:
EMA = (ціна закриття - EMA попереднього дня) × константа згладжування + EMA попереднього дня
де константа згладжування:
2 ÷ (кількість періодів часу + 1)
Як розрахувати просте ковзне середнє
Перш ніж розпочати обчислення експоненціальних ковзних середніх, ви повинні мати можливість обчислити просту ковзну середню або SMA. Як SMA, так і EMA зазвичай базуються на цінах закриття акцій.
Щоб знайти просту ковзну середню, ви обчислюєте математичне середнє. Іншими словами, ви підсумовуєте всі ціни закриття у вашому SMA, а потім ділите на кількість цін закриття. Наприклад, якщо ви обчислюєте 10-денний SMA, ви спочатку складаєте всі ціни закриття за останні 10 днів, а потім ділите на 10. Отже, якщо ціни закриття протягом 10-денного періоду становлять 12, 12, 13, 15, 18, 17, 18, 20, 20, 21 і 24 доларів, SMA буде:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \\ \ frac {170} {10} = 17
Тож середня ціна закриття для цього 10-денного періоду становить 17 доларів. Але для того, щоб SMA був корисним, ви повинні розрахувати кількість SMA і побудувати їх на графіку, і оскільки кожен SMA лише стосується даних за попередні 10 днів, старі значення "випадуть" з рівняння під час додавання нових даних балів. Ось що дозволяє графіку середнього значення "рухатися" і пристосовуватися до зміни ціни з часом, хоча стабілізуючий ефект цих старих даних означає, що існує період відставання до того, як зміни ціни дійсно відобразяться у вашому простому ковзна середня.
Наприклад: Наступного дня ваш запас знову закриється на рівні $ 24. Цього разу, коли ви обчислюєте SMA, ви додаєте до свого рівняння найновішу точку даних, але також "втрачаєте" найстарішу точку даних - першу ціну закриття в 12 доларів. Отже, ваша 10-денна проста ковзна середня:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Ви робили б той самий процес щодня, обчислюючи новий SMA для кожного дня, який ви хочете представити на своєму графіку.
Період відставання ковзних середніх
Період затримки, перш ніж ваш SMA наздожене фактичні зміни ціни, не обов'язково поганий; що "відставання" - це те, що згладжує різницю в повсякденних цінах. Якщо ковзна середня зростає, ви знаєте, що ціни, як правило, зростають, незважаючи на періодичні спади. Так само, якщо ковзна середня починає падати, це означає, що ціни, як правило, знижуються, незважаючи на періодичні спади.
По-друге, чим довший проміжок часу для вашої ковзної середньої (п’ять днів проти 10 днів проти 100 днів тощо), тим повільніше він пристосовується до відображення поточних тенденцій. Отже, поведінка довгострокової ковзної середньої дає вікно у довгострокові тенденції, тоді як коротша ковзна середня відображає поведінку більш короткотермінових тенденцій.
Формула експоненціального ковзного середнього
Ключова різниця між простою ковзною середньою (SMA) та експоненціальною ковзною середньою (EMA) полягає в тому, що при розрахунку EMA найновіші дані зважуються, щоб мати більший вплив. Це робить EMA швидше, ніж SMA, коригувати та відображати тенденції. Недоліком є те, що EMA вимагає набагато більше даних, щоб бути досить точними.
Для того, щоб розрахувати EMA набору даних, потрібно виконати три дії:
Зверніть увагу, що на ЕМА можна посилатись за її періодом часу (у цьому випадку - за п’ятиденною ЕМА) або за її процентним значенням (у цьому випадку - 33,33% ЕМА). Крім того, чим коротший період часу, тим важче будуть зважуватися останні дані.
Формула EMA базується на значенні EMA попереднього дня. Оскільки вам потрібно десь починати свої обчислення, початковим значенням для вашого першого розрахунку EMA буде насправді SMA. Наприклад, якщо ви хочете розрахувати 100-денну EMA за останній рік відстеження певного запасу, ви почнете з SMA перших 100 точок даних того року.
Це занадто багато цифр, щоб сюди додати, тож замість цього продемонструємо п’ятиденну EMA набору даних, який розпочався рік тому. Якщо перші п’ять кінцевих цін у році становили 14, 13, 14, 12, 13 і 13 доларів, ваш SMA:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13.2
Отже, SMA, який стає вашим початковим значенням EMA, становить 13,2.
Коефіцієнт зважування або константа згладжування є тим, що підкреслює найновіші дані, і його значення залежить від періоду вашого EMA. Формула для вашої константи згладжування:
\ frac {2} {\ text {кількість періодів часу} + 1}
Отже, якщо ви обчислюєте п’ятиденну EMA, це обчислення стає:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
або, якщо ви виражаєте це у відсотках, 33,33%.
Поради
Нарешті, обчисліть окремий EMA для кожного дня між початковим значенням (SMA, який ви розрахували на кроці 1) і сьогодні. Ви робите це, вводячи інформацію з кроків 1 і 2 у формулу EMA:
\ text {EMA} = (\ text {ціна закриття} - \ text {EMA попереднього дня}) × \ text {константа згладжування як десятковий знак} + \ text {EMA попереднього дня}
Пам'ятайте, що "EMA попереднього дня" для вашого першого розрахунку буде SMA, який ви знайшли на кроці 1, тобто 13,2. З того часу SMA охоплює дані за перші п’ять днів, перше обчислене значення EMA застосовуватиметься до наступного дня, тобто дня шість. Використовуючи дані кроків 1 та 2 у формулі EMA, ви маєте:
\ begin {align} \ text {EMA} & = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2 \\ & = 12,80 \ end {align}
Отже, значення EMA для шостого дня - 12,80.
Якщо кінцеве значення на сьомий день становило 11 доларів, ви повторите процес, використовуючи значення шостого дня 12,80 як новий "EMA попереднього дня". Отже, розрахунок на день сьомий такий:
\ begin {align} \ text {EMA} & = (11 - 12,8) × 0,3333 + 12,8 \\ & = 12,20 \ end {align}
Отримання точного EMA
Якщо ви пам'ятаєте, що в оригінальному прикладі говорилося, що ви розрахуєте п'ятиденну EMA акцій на цілий рік дані, це означає, що у вас ще кілька сотень обчислень - тому що вам потрібно обчислити один день в час. Очевидно, що це набагато швидше і простіше за допомогою комп’ютерної програми або сценарію, щоб подрібнити цифри для вас.
Якщо ви дійсно хочете отримати максимально точну EMA, вам слід розпочати свої розрахунки з даних із самого першого дня, коли запас був доступний. Хоча це часто непрактично, це також підсилює той факт, що ЕМА використовуються для відображення та аналізу тенденцій - так що, якщо ви зробили графік EMA, починаючи з першого дня запасу, ви побачите, як після періоду затримки графічна крива зміщується відповідно до фактичного запасу ціни. Якщо ви також намалюєте SMA за той самий проміжок часу на тому ж графіку, ви також побачите, що EMA пристосовується до змін ціни швидше, ніж SMA.