Akcijų analitikai naudoja slankiuosius vidurkius, kad padėtų filtruoti triukšmą ir nustatyti tendencijas. Jie nenaudojami prognozuoti kainas, tačiau informacija apie tendencijas surinkta iš slenkančių vidurkių, ypač kelių, grafikų slenkantys vidurkiai, uždengti vienas ant kito, gali padėti nustatyti pasipriešinimo ir palaikymo taškus ir paskatinti sprendimus pirkti ar parduoti. Yra dviejų tipų slankieji vidurkiai: paprasti slenkamieji ir eksponentiniai slankieji vidurkiai, pastarieji greičiau reaguoja į tendencijų pokyčius.
TL; DR (per ilgai; Neskaiciau)
Eksponentinio slankiojo vidurkio formulė yra:
EMA = (uždarymo kaina - praėjusios dienos EMA) × išlyginamoji konstanta + praėjusios dienos EMA
kur lyginimo konstanta yra:
2 ÷ (laikotarpių skaičius + 1)
Kaip apskaičiuoti paprastą slenkantį vidurkį
Prieš pradėdami skaičiuoti eksponentinius slenkamuosius vidurkius, turite sugebėti apskaičiuoti paprastą slankųjį vidurkį arba SMA. Tiek SMA, tiek EMA paprastai grindžiamos akcijų uždarymo kainomis.
Norėdami rasti paprastą slankųjį vidurkį, apskaičiuokite matematinį vidurkį. Kitaip tariant, susumuojate visas uždarymo kainas savo SMA, tada padalijate iš uždarymo kainų skaičiaus. Pvz., Jei skaičiuojate 10 dienų SMA, pirmiausia turėtumėte susumuoti visas paskutinių 10 dienų uždarymo kainas ir tada padalinti iš 10. Taigi, jei uždarymo kainos per 10 dienų laikotarpį yra 12 USD, 12 USD, 13 USD, 15 USD, 18 USD, 17 USD, 18 USD, 20 USD, 21 USD ir 24 USD, SMA būtų:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170 \ frac {170} {10} = 17
Taigi vidutinė uždarymo kaina per tą 10 dienų laikotarpį yra 17 USD. Bet norint, kad SMA būtų naudinga, turite apskaičiuoti SMA skaičių ir juos pavaizduoti, nes kiekvienas SMA kalbama apie praėjusių 10 dienų duomenis, senosios reikšmės „iškris“ iš lygties, kai pridedate naujų duomenų taškų. Štai kas leidžia vidurkio grafikui „judėti“ ir prisitaikyti prie kainos pokyčių bėgant laikui, nors stabilizuojantis tų senų duomenų poveikis reiškia, kad yra vėlavimo laikotarpis, kol kainos pokyčiai tikrai atsispindi jūsų paprastame Kintantis vidurkis.
Pvz.: Kitą dieną jūsų akcijos vėl bus uždarytos po 24 USD. Šį kartą, kai apskaičiuojate SMA, prie savo lygties pridedate naujausius duomenų taškus, bet taip pat „pametate“ seniausią duomenų tašką - tą pirmąją 12 USD uždarymo kainą. Taigi dabar jūsų 10 dienų paprastas slenkamasis vidurkis yra:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182 \\ \ frac {182} {10} = 18,2
Tą patį procesą atliktumėte kasdien, apskaičiuodami naują SMA kiekvienai dienai, kurią norite pateikti savo diagramoje.
Atsilikimo laikotarpis slenkančiais vidurkiais
Vėlavimo laikotarpis, kol jūsų SMA pasivys faktinius kainų pokyčius, nebūtinai yra blogas dalykas; tas „atsilikimas“ yra tas, kuris išlygina kasdienių kainų skirtumus. Jei slenkamasis vidurkis padidėja, jūs žinote, kad kainos, nepaisant periodinių kritimų, paprastai didėja. Panašiai, jei slankusis vidurkis pradeda mažėti, tai reiškia, kad kainos paprastai mažėja, nepaisant periodiško kritimo.
Antra, kuo ilgesnis jūsų slenkančio vidurkio laikotarpis (penkių dienų, palyginti su 10 dienų, palyginti su 100 dienų, ir pan.), Tuo lėčiau jis prisitaiko, kad atspindėtų dabartines tendencijas. Taigi ilgalaikio slankiojo vidurkio elgesys suteikia jums langą į ilgalaikes tendencijas, o trumpesnis slankusis vidurkis atspindi daugiau trumpalaikių tendencijų elgesį.
Eksponentinio slankiojo vidurkio formulė
Esminis skirtumas tarp paprasto slankiojo vidurkio (SMA) ir eksponentinio slankiojo vidurkio (EMA) yra tas, kad apskaičiuojant EMA, naujausi duomenys yra pasveriami, kad jie turėtų daugiau įtakos. Dėl to EMA greičiau nei SMA prisitaiko ir atspindi tendencijas. Neigiama yra tai, kad EMA reikalauja daug daugiau duomenų, kad jie būtų pakankamai tikslūs.
Norėdami apskaičiuoti duomenų rinkinio EMA, turite atlikti tris veiksmus:
Atkreipkite dėmesį, kad EMA gali būti nurodoma pagal jos laikotarpį (šiuo atveju - penkių dienų EMA) arba pagal procentinę vertę (šiuo atveju - 33,33% EMA). Be to, kuo trumpesnis laikotarpis, tuo svarbesni bus naujausi duomenys.
EMA formulė pagrįsta praėjusios dienos EMA verte. Kadangi jūs turite pradėti skaičiavimus kažkur, pradinė pirmojo jūsų EMA skaičiavimo vertė iš tikrųjų bus SMA. Pvz., Jei norite apskaičiuoti 100 dienų EMA už paskutinius tam tikrų atsargų stebėjimo metus, pradėsite nuo tų metų pirmųjų 100 duomenų taškų SMA.
Tai yra per daug skaičių, kuriuos reikia pridėti čia, todėl parodykime prieš metus pradėtą duomenų rinkinio penkių dienų EMA. Jei pirmosios penkios metų pabaigos kainos buvo 14 USD, 13 USD, 14 USD, 12 USD ir 13 USD, jūsų SMA yra:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66 \\ \ frac {66} {5} = 13,2
Taigi SMA, kuri tampa jūsų pradine EMA verte, yra 13,2.
Svorio daugiklis arba išlyginimo konstanta pabrėžia naujausius duomenis, o jų vertė priklauso nuo jūsų EMA laikotarpio. Jūsų lyginimo konstantos formulė yra:
\ frac {2} {\ text {laikotarpių skaičius} + 1}
Taigi, jei skaičiuojate penkių dienų EMA, šis skaičiavimas tampa:
\ frac {2} {5 + 1} = \ frac {2} {6} = 0,3333
arba, jei išreiškiate procentais, 33,33%.
Patarimai
Galiausiai apskaičiuokite atskirą EMA kiekvienai dienai tarp pradinės vertės (SMA, kurią apskaičiavote atlikdami 1 veiksmą) ir šios dienos. Tai darote įvesdami 1 ir 2 žingsnių informaciją į EMA formulę:
\ text {EMA} = (\ text {uždarymo kaina} - \ text {praėjusios dienos EMA}) × \ text {glostymo konstanta kaip dešimtainis ženklas} + \ text {ankstesnės dienos EMA}
Atminkite, kad „ankstesnės dienos EMA“ jūsų pirmajam skaičiavimui bus SMA, kurią radote atlikdami 1 veiksmą, ty 13.2. Nuo to laiko SMA apėmė pirmųjų penkių dienų vertės duomenis, pirmoji jūsų apskaičiuota EMA vertė bus taikoma kitai dienai, tai yra dienai šeši. Naudodami EMA formulės 1 ir 2 žingsnių duomenis turite:
\ begin {aligned} \ text {EMA} & = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2 \\ & = 12.80 \ end {aligned}
Taigi šeštos dienos EMA vertė yra 12,80.
Jei septintos dienos uždarymo vertė buvo 11 USD, pakartokite procesą ir naudokite šeštosios dienos vertę 12,80 kaip naują „ankstesnės dienos EMA“. Taigi septintos dienos skaičiavimas yra toks:
\ begin {aligned} \ text {EMA} & = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8 \\ & = 12.20 \ end {aligned}
Kaip gauti tikslią EMA
Jei prisiminsite, kad pirminiame pavyzdyje buvo sakoma, kad apskaičiuosite akcijų penkių dienų EMA už visus metus duomenų, tai reiškia, kad dar turite atlikti kelis šimtus skaičiavimų - nes turite apskaičiuoti vieną dieną a laikas. Akivaizdu, kad tai yra daug greičiau ir paprasčiau, kai kompiuterio programa ar scenarijus jums sugadina skaičius.
Jei tikrai norite kuo tikslesnės EMA, skaičiavimus turėtumėte pradėti nuo pat pirmos dienos, kai buvo atsargos. Nors tai dažnai yra nepraktiška, tai taip pat sustiprina tai, kad EMA yra naudojamos atspindėti ir analizuoti tendencijas, taigi, jei jūs EMA, pradedant nuo pirmosios akcijos dienos, pamatysite, kaip pasibaigus atsilikimo laikotarpiui, grafiko kreivė pasislenka, kad būtų sekama faktinė akcija kainos. Jei tuo pačiu laikotarpiu SMA piešiate ir toje pačioje diagramoje, pamatysite, kad EMA prisitaiko prie kainos pokyčių greičiau nei SMA.