A hím kék szajkók általában nagyobb méretűek, mint a nőstények, de mivel a hímek és a nőstények ugyanazon tollazatúak, nehéz őket megkülönböztetni egyedül méretük szerint. Az udvarlás és a fészkelő magatartás gondos megfigyelése a legjobb módszer a nemek megkülönböztetésére. A kék szajkók nagy énekesmadarak, amelyeket gyakran kék testük és fej címerük, vagy néha zajos hívásuk alapján azonosítanak. Összetéveszthetetlen tollazatuk a szárnyukon és a farkukon található élénkkék különféle árnyalatait tartalmazza, fehér vagy szürke alsó rész, fehér foltok a szárnyakon és a farokon, valamint a nyakán sötét szalag, az úgynevezett a nyaklánc. A kék szajkók intelligenciájukról ismertek. Társadalmi, párzási és fészkelő viselkedésük szoros családi kötelékeket jelez.
A viselkedés körültekintő megfigyelése az egyetlen módja annak, hogy pozitívan azonosítsuk a hím nőstény kék szajkókat. A kék szajkókat gyakran látják a három-tíz kék szajkóból álló udvarlási csoportokban. Ezekben a csoportokban egyetlen nőstény kék szajka határozza meg a környező hímek viselkedését. Például, ha egy nőstény repülni kezd, a hímek következnek; amikor a nőstény leszáll, a hímek csoportja is leszáll. A leszállás után a nőstény kék szajkó megfigyelni fogja, míg a hímek csóválják a fejüket és pelyhetik a tollat, hogy megpróbálják vonzani a nőstényt.
A férfiak és a nők másként viselkednek a fészeképítés időszakában, amely körülbelül egy hétig tart. Mind a hím, mind a nőstény kék szajkó először megosztja a felelősséget, miközben építik a fészkeket. A nőstény munka nagy részét azonban a tényleges tenyészfészek felépítésén végzi. A nőstény a pár petéinek inkubálását is végzi, míg a hím kék szajkó táplálékot hoz a nősténynek.