Koeficient beta se izračuna z matematično enačbo v statistični analizi. Koeficient beta je koncept, ki je bil prvotno vzet iz skupnega modela določanja cen kapitalskih naložb, ki prikazuje tveganje posameznega sredstva v primerjavi s celotnim trgom. Ta koncept meri, koliko se posamezno sredstvo premakne glede na širši spekter. Koeficient beta je lahko koristen pri napovedovanju tendenc določene zaloge in izračunu celotnega tveganja.
Analizirajte zadevne podatke. Če ima določeno sredstvo beta koeficient 1, ima približno enako nestanovitnost kot ustrezna tržna referenca, kar pomeni, da se vrednostni papir premakne manj kot skupni tržni indeks.
Razumeti, s čim se primerja beta koeficient. Pri vseh ameriških sredstvih določen beta koeficient delnice na splošno meri njeno nestanovitnost glede na indeks S&P 500. Na primer, če se delnica na splošno premakne za pet odstotkov za vsak odstotek spremembe S&P 500, ima beta koeficient 5. To je večje tveganje in se spreminja bolj kot trg kot celota. Ta posebna delnica bi lahko ponudila večji donos od tistih z nižjimi beta, vendar predstavlja veliko večje tveganje.