Un coefficiente beta viene calcolato da un'equazione matematica nell'analisi statistica. Il coefficiente beta è un concetto che è stato originariamente preso da un modello di determinazione del prezzo delle attività di capitale comune che mostra il rischio di un'attività individuale rispetto al mercato complessivo. Questo concetto misura quanto il particolare asset si sposta in relazione a uno spettro più ampio. Il coefficiente beta può essere utile nel tentativo di prevedere le tendenze di un particolare titolo e calcolare il rischio complessivo.
Analizza i dati in questione. Se un determinato asset ha un coefficiente beta di 1, ha all'incirca la stessa volatilità del relativo benchmark di mercato, il che significa che il titolo si sposta meno dell'indice di mercato complessivo.
Comprendi a cosa viene confrontato il coefficiente beta. Per tutte le attività statunitensi, il coefficiente beta di un titolo specifico generalmente misura la sua volatilità rispetto all'indice S&P 500. Ad esempio, se un titolo si muove generalmente del cinque percento per ogni variazione dell'uno percento nell'S&P 500, ha un coefficiente beta di 5. Questo è un rischio più elevato e cambia più del mercato nel suo insieme. Questo particolare titolo potrebbe offrire un rendimento maggiore rispetto a quelli con beta più bassi, ma presenta un rischio molto più elevato.
